Casual
РЦБ.RU
  • Автор
  • Елисеева Ирина, Руководитель отдела регионального развития Учебного центра «ФИНАМ»

  • Все статьи автора

Проблемы оценки результатов управления портфелем на фондовом рынке

Декабрь 2011
В связи с растущим интересом к фондовому рынку в целом и к поиску инструментов инвестирования, приносящих прибыль, в частности сегодня все больше внимания уделяется анализу работы управляющих компаний. К сожалению, в настоящий момент в практике брокерских компаний отсутствуют строгие понятия и критерии оценки эффективности торговых стратегий. Почему сложилась такая ситуация, почему большинство фондов предпочитают пассивное инвестирование и реально ли оценить результативность, устойчивость и другие парамет­ры, по которым можно сравнить существующие стратегии? Как работают управляющие Есть несколько моделей формирования цены. Например, на вход подается математическое ожидание. Система выдает несколько тысяч возможных синтетических движений цены на акцию. При этом есть вероятность, что ни одна их них не будет совпадать с реальной ценой или одна их них приблизится к реальному поведению цены. Далее оцениваются все варианты, предложенные системой, и получается 10 тыс. разных наборов доходн...

Содержание (развернуть содержание)
О, этот модный buyback!
Российский рынок публичных размещений в 2011 году:тенденции и перспективы
Проблемы оценки результатов управления портфелем на фондовом рынке
Мотивации инвесторов и продавцов в ходе купли-продажи промышленных комплексов
Скульптура на арт-рынке: инвестиции в объем
Сочетания несочетаемого
Ликвидационный неттинг — проблемы нового регулирования
О современных тенденциях развития биржевых торговых технологий. Часть 1
О некоторых аспектах регулирования израильского фондового рынка
Кризисные инвестиции суверенных фондов в западные финансовые институты: кто кого?
Что происходит на рынке субфедеральных и муниципальных облигаций
Управление государственным долгом Санкт-Петербурга в 2009—2011 гг.
О государственном долге Республики Карелия
Перекрестное владение акциями: как защитить акционеров от злоупотреблений менеджмента?
Структурированные продукты с защитой капитала: реальность или условность?

  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе
Актуальные темы    
 Сергей Хестанов
Девальвация — горькое лекарство
Оптимальный курс национальной валюты четко связан со структурой экономики и приоритетами денежно-кредитной политики. Для нынешней российской экономики наиболее логичным (и реалистичным) решением бюджетных проблем является девальвация рубля.
Александр Баранов
Управление рисками НПФов с учетом новых требований Банка России
В III кв. 2016 г. вступили в силу новые требования Банка России по организации системы управления рисками негосударственных пенсионных фондов.
Варвара Артюшенко
Вместе мы — сила
Закон синергии гласит: «Целое больше, нежели сумма отдельных частей».
Сергей Майоров
Применение blockchain для развития биржевых технологий и сервисов
Распространение технологий blockchain и распределенного реестра за первоначальные пределы рынка криптовалют — одна из наиболее дискутируемых тем в современной финансовой индустрии.
Все публикации →
  • Rambler's Top100