РЦБ.RU
Автор: Коньшин Олег
Опционное моделирование и управление рисками
15.07.2006
Коньшин Олег, Руководитель секции производных финансовых инструментов ЗАО ИФК "Солид"
Барынин Александр
Разворотнев Антон
опубликовано в журнале: РЦБ Июль 2006

    Предметом данной статьи будут основные «три кита», на которых основано математическое моделирование опционных премий (формула Блека-Шоулса) и количественные оценки меры риска: параметризация распределения доходностей через нормальное распределение Гаусса (или логнормальное), введение среднеквадратичного отклонения от среднего ?как универсальной характеристики системы и его последующая экстраполяция во временном горизонте по закону ?~ ?n, что предполагает классический случайный броуновский процесс.



  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе

Раздел не найден.


Актуальные темы    
Екатерина Трофимова
Реализация рейтинговой реформы в России: «импортодополнение», а не «импортозамещение»
Интервью с главой национального Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатериной Трофимовой
Михаил Ханов
Научный метод инвестирования
Интервью с управляющим директором инвестиционной компании «Норд Капитал» Михаилом Хановым
Уран Абдынасыров
Тенденции развития рынка корпоративных ценных бумаг Кыргызской Республики
В статье представлены результаты исследования текущего состояния фондового рынка Кыргызской Республики. На основе анализа статистических данных дана оценка различным аспектам деятельности организованного рынка, рассмотрены основные современные тенденции и перспективные направления развития рынка ценных бумаг Кыргызской Республики
Юрий Голицын
«Побудить Россию осуществить заем» (российские ценные бумаги за рубежом в XIX — начале XX вв.)
Впервые российские ценные бумаги начали обращаться за рубежом во второй половине XVIII в. Таким местом стала Амстердамская биржа, после того как в 1769 г. императрицей Екатериной II в Голландии был размещен первый внешний заем Российской империи
Все публикации →
  • Rambler's Top100