РЦБ.RU
Автор: Власов Алексей
Калибровка национальных рейтинговых систем
15.06.2008
Власов Алексей, Помазанов Михаил
Помазанов Михаил, Заместитель начальника Управления кредитными рисками ОАО "Банк ЗЕНИТ", канд. физ.-мат. наук, доцент ГУ-ВШЭ
опубликовано в журнале: РЦБ Июнь 2008

    В работе предложена модель косвенной калибровки рейтинговой системы по шкале «рейтинг - вероятность дефолта». Модель использует обоснованные автором ранее статистические закономерности между спрэдом облигаций и уровнем кредитного риска. С помощью предложенной схемы проведена калибровка национальной шкалы рейтингов агентства Standard and Poor's.



  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе

Раздел не найден.


  • Rambler's Top100