РЦБ.RU
Автор: Кирилл Выварец
Формирование новых финансовых инструментов — криптовалют и прозводных финансовых инструментов на них как следствие глобального экономического кризиса 2008 года
27.05.2016
Никита Карпов, Ведущий экономист ЗАО «Sberbank-CIB», магистр экон. наук кафедры экономики производственных и энергетических систем Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина
Кирилл Выварец, Доцент кафедры экономики производственных и энергетических систем Уральского федерального университета им. Б. Н. Ельцина, канд. экон. наук
опубликовано в журнале: РЦБ Май 2016

Недооценка финансовых рисков приводит к потере ликвидности и даже дефолту по открытой торговой позиции. Подтверждение тому — негативный опыт использования кредитного дефолтного свопа (CDS) для хеджирования ипотечных рисков банков, а также для снижения базельских требований1 к созданию резервов по кредитным линиям (для снижения давления на капитал финансового института).
В результате переоценки финансовых рисков возникает избыточная ликвидность рыночной структуры, ограничивая точки роста компании (трудности с эмиссией акций для привлечения капитала на развитие), создавая вакуум возможностей для денежных ресурсов потенциальных инвесторов.



  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе

Раздел не найден.


Актуальные темы    
Александр Цыбульский
Регионы должны активно использовать ценные бумаги как источник долгосрочного финансирования
Социально-экономическое развитие субъектов, обеспечение сбалансированности региональных и местных бюджетов, снижение долговой нагрузки и поддержание финансовой стабильности регионов в целом — задачи, которые имеют приоритетное значение для Правительства РФ.
Сергей Пищиков
Тенденции развития системы управления рисками регистраторов
В ближайшие месяцы ожидается вступление в силу нормативного акта Банка России, в котором будут описаны обязательные требования регулятора по организации системы управления рисками (СУР) отечественных профучастников рынка ценных бумаг.
Александр Баранов
Чрезвычайные ситуации, финансовые кризисы и стресс-тестирование
В России надзорное стресс-тестирование в банковском секторе проводится с 2003 г. Актуальность данной темы в России также связана с ожиданием новых регуляторных требований к российским НПФам и страховым организациям. Также в планах ЦБ РФ — ­применить новый механизм — макропруденциальное стресс-тестирование.
Все публикации →
  • Rambler's Top100