РЦБ.RU
Автор: Разворотнев Антон
Опционное моделирование и управление рисками
15.07.2006
Коньшин Олег, Руководитель секции производных финансовых инструментов ЗАО ИФК "Солид"
Барынин Александр
Разворотнев Антон
опубликовано в журнале: РЦБ Июль 2006

    Предметом данной статьи будут основные «три кита», на которых основано математическое моделирование опционных премий (формула Блека-Шоулса) и количественные оценки меры риска: параметризация распределения доходностей через нормальное распределение Гаусса (или логнормальное), введение среднеквадратичного отклонения от среднего ?как универсальной характеристики системы и его последующая экстраполяция во временном горизонте по закону ?~ ?n, что предполагает классический случайный броуновский процесс.



  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе

Раздел не найден.


  • Rambler's Top100