РЦБ.RU
Автор: Шиян Дмитрий
Индекс скорости - новый взгляд на динамику фондового рынка
01.07.2008
Шиян Дмитрий, Доцент Харьковского национального аграрного университета, канд. экон. наук
опубликовано в журнале: РЦБ Июль 2008

Динамические ряды индексов - отражение тенденций мышления инвесторов
01.08.2007
Шиян Дмитрий, Доцент Харьковского национального аграрного университета, канд. экон. наук
опубликовано в журнале: РЦБ Август 2007

    Отражение результатов деятельности фондовых бирж принято представлять в виде динамических рядов соответствующих индексов. При этом данную информацию на своих страницах публикуют издания не только специализированные, но и рассчитанные на большую аудиторию.


Отдельные проблемы прогнозирования курсов акций с учетом периодической компоненты
01.02.2007
Шиян Дмитрий, Доцент Харьковского национального аграрного университета, канд. экон. наук
Гуторов Андрей, Харьковский национальный аграрный университет
опубликовано в журнале: РЦБ Февраль 2007

    Проблема прогнозирования результатов деятельности - одна из самых важных для любого субъекта экономического процесса. Особенно она значима для участников фондового рынка. Более того, можно отметить, что фактически большинство приемов и методов как фундаментального, так и технического анализа направлено на то, чтобы спрогнозировать будущие события. Решение данной задачи с практической точки зрения возможно в двух направлениях: построение эконометрических моделей и прогнозирование на основании прошлых данных с использованием определенных функций. Следует отметить, что в фундаментальном анализе, как правило, используется первый из данных способов, а в техническом - второй. В данной работе мы решили сосредоточить свои усилия именно на втором методе.


Индексы скользящей скорости и скользящего ожидания: методика расчета и практика применения
15.01.2007
Шиян Дмитрий, Доцент Харьковского национального аграрного университета, канд. экон. наук
опубликовано в журнале: РЦБ Январь 2007

    С момента своего появления фондовые рынки всегда были и остаются одним из самых пристальных объектов внимания с точки зрения предсказания и прогнозирования тенденций их развития. Это можно объяснить тем, что объемы данных рынков в денежном выражении в развитых странах превышают величину их валового внутреннего продукта либо приближаются к ней и, соответственно, являются очень важным элементом в сбережении и приумножении богатств наций. Фондовые рынки стран СНГ пока еще не играют столь значимой роли в национальных экономиках, но тенденции их развития и интерес средств массовой информации к величинам фондовых индексов показывает, что темпы их развития, а следовательно, и роль в экономиках возрастает. Как следствие, возрастает и значение методических разработок, направленных на прогнозирование ситуации на фондовых рынках. Одну из таких разработок нам и хотелось бы предложить в данной статье.


Методические вопросы оценки системного риска акций отдельных компаний
01.08.2006
Шиян Дмитрий, Доцент Харьковского национального аграрного университета, канд. экон. наук
опубликовано в журнале: РЦБ Август 2006

    В современных условиях проблемы оценки риска приобретают все большее значение. Это обусловливается резко возросшим влиянием на макроэкономическую стабильность ситуации на фондовых биржах. Естественно, инвесторы хотят быть уверены, что их деньги вложены в активы, которые правильно оценены с точки зрения показателя «риск-доходность».


Новые подходы к выбору инвестиционного портфеля
01.07.2006
Шиян Дмитрий, Доцент Харьковского национального аграрного университета, канд. экон. наук
опубликовано в журнале: РЦБ Июль 2006

    Стремительный рост российского фондового рынка в последние годы привлекает все больше инвесторов, как отечественных, так и зарубежных. В то же время данный рынок относится к классу развивающихся, а следовательно, более доходных и рискованных с точки зрения вложения капитала. Резкое увеличение индекса РТС в начале 2006 г. и существенное падение его в мае четко это продемонстрировали. Исходя из этого, особую актуальность для инвесторов приобретает проведение политики, направленной на минимизацию несистемных рисков. Одним из наиболее проверенных инструментов для решения этой задачи является диверсификация вложения капитала в различные активы, т. е. формирование определенных портфелей ценных бумаг.


Оценка динамики курса акций методом скользящей скорости
15.03.2006
Шиян Дмитрий, Доцент Харьковского национального аграрного университета, канд. экон. наук
опубликовано в журнале: РЦБ Март 2006

    Аналитикам фондового рынка, пожалуй, чаше других приходится иметь дело с анализом рядов динамики. Считается, что графическая информация, представленная в реальном времени, несмотря на ее простоту, имеет целый ряд преимуществ перед использованием более сложных методов высшей математики и теории вероятности. В данной области существует огромное поле деятельности для наработки соответствующих методик с целью выявления и прогнозирования определенных закономерностей.


Использование принципа ожиданий в анализе динамических рядов
01.02.2006
Шиян Дмитрий, Доцент Харьковского национального аграрного университета, канд. экон. наук
опубликовано в журнале: РЦБ Февраль 2006

    Проблема неопределенности и, как следствие многовариантность ожиданий являются одними из самых важных как в экономической науке, так и в практической деятельности субъектов рынка. Реалии экономики любой страны вынуждают предпринимателей, каждого индивидуума принимать решения при неполной информации. И здесь нельзя винить кого либо в искусственном ее ограничении. Это связано с тем, что данные в полном объеме отсутствуют в любом обществе. Исходя из этого, принятие решений связано с учетом многих точно не определенных факторов. Особенно четко это проявляется на фондовых биржах



  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе

Раздел не найден.


Актуальные темы    
Александр Цыбульский
Регионы должны активно использовать ценные бумаги как источник долгосрочного финансирования
Социально-экономическое развитие субъектов, обеспечение сбалансированности региональных и местных бюджетов, снижение долговой нагрузки и поддержание финансовой стабильности регионов в целом — задачи, которые имеют приоритетное значение для Правительства РФ.
Сергей Пищиков
Тенденции развития системы управления рисками регистраторов
В ближайшие месяцы ожидается вступление в силу нормативного акта Банка России, в котором будут описаны обязательные требования регулятора по организации системы управления рисками (СУР) отечественных профучастников рынка ценных бумаг.
Александр Баранов
Чрезвычайные ситуации, финансовые кризисы и стресс-тестирование
В России надзорное стресс-тестирование в банковском секторе проводится с 2003 г. Актуальность данной темы в России также связана с ожиданием новых регуляторных требований к российским НПФам и страховым организациям. Также в планах ЦБ РФ — ­применить новый механизм — макропруденциальное стресс-тестирование.
Все публикации →
  • Rambler's Top100