РЦБ.RU
Автор: Гаврилов Андрей
Идентификация фрактальных закономерностей на рынке акций
15.07.2006
Гаврилов Андрей, доцент кафедры менеджмента и бизнеса Камышинского технологического института (филиал) ВГТУ, канд. техн. наук
Карташов Борис, доцент, заведующий кафедрой менеджмента и бизнеса Камышинского технологического института (филиал) ВГТУ, канд. экон. наук
Ремезова Екатерина, бакалавр
опубликовано в журнале: РЦБ Июль 2006

    Во время работы на рынке акций наступает момент, когда практически каждый трейдер начинает поиск такой МТС (механической торговой системы), которая после тестирования и оптимизации на исторических данных дает устраивающий его результат (по различным критериям - прибыль, риск, просадка счета, соотношение убыточных и прибыльных сделок и т. д.). Однако проходит некоторое время, и «идеальная» система дает сбои.


К вопросу о когерентности на российском рынке акций
01.07.2006
Гаврилов Андрей, доцент кафедры менеджмента и бизнеса Камышинского технологического института (филиал) ВГТУ, канд. техн. наук
Гаврилов Никита, бакалавр
Карташов Борис, доцент, заведующий кафедрой менеджмента и бизнеса Камышинского технологического института (филиал) ВГТУ, канд. экон. наук
опубликовано в журнале: РЦБ Июль 2006

    Гипотеза когерентного рынка ценных бумаг (Coherent Market Hypothesis, GMH), разработанная Веге в 1991 г., основана на том, что вероятностное распределение изменений рынка во времени определяется фундаментальными факторами и «групповым сознанием» рынка.



  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе

Раздел не найден.


  • Rambler's Top100