РЦБ.RU
Автор: Куреленкова Юлия
Как измерять риск
15.06.2006
Бронштейн Ефим, докт. физ.-мат. наук, проф. Уфимского государственного авиационного технического университета
Куреленкова Юлия, аспирант Уфимского государственного авиационного технического университета
опубликовано в журнале: РЦБ Июнь 2006

    В статье рассмотрены подходы к формированию портфелей ценных бумаг, основанные на различных мерах риска (Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk и их модификациях). Проведен сравнительный анализ характеристик портфелей из российских и зарубежных высоколиквидных акций, построенных на основе этих мер риска, проанализирована доходность портфелей, оптимальных по различным мерам риска на основе исторических данных, предложены некоторые новые меры риска.



  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе

Раздел не найден.


  • Rambler's Top100