РЦБ.RU
Автор: Горяшко Александр
Мифы и реальность фондовых рынков
01.02.2006
Горяшко Александр, докт. тех. наук, проф.
опубликовано в журнале: РЦБ Февраль 2006

    В заключительной части (начало см.: РЦБ. 2006. № 1, 2) приведены экспериментальные доказательства, подтверждающие наличие корреляционных зависимостей в поведении дневных цен на индексном срочном рынке (фьючерс на индекс SP 500 на CEM). Наличие таких зависимостей позволяет получить доход от дневной торговли на этом рынке, существенно превосходящий классическую инвестиционную стратегию buy and hold.


Мифы и реальность фондовых рынков
15.01.2006
Горяшко Александр, докт. тех. наук, проф.
опубликовано в журнале: РЦБ Январь 2006

    Продолжение cерии публикаций о правдоподобности традиционных моделей теории инвестиций и новых подходах к разработке более адекватных моделей. В первой части рассказывалось о модели "рационального инвестора" (//РЦБ. 2006. №1). С помощью примеров автор показал, что люди, выходящие на финансовые рынки, являются в лучшем случае "ограниченно рациональными".


Мифы и реальность фондовых рынков
01.01.2006
Горяшко Александр, докт. тех. наук, проф.
опубликовано в журнале: РЦБ Январь 2006

Целью работы является обсуждение правдоподобности традиционных моделей теории инвестиций - модели инвестора и модели рынка - и ознакомление читателя с новыми подходами к разработке более адекватных моделей. В статье будут приведены экспериментальные доказательства, установленные автором, подтверждающие наличие заметных корреляционных зависимостей в поведении временных последовательностей, образованных дневными ценами на срочных рынках (фьючерс на индекс SP 500 на CEM).
Когда известного спекулянта Джеймса Кина спросили, почему он продолжает спекулировать, он ответил:
"Почему собака в тысячный раз гонится за кроликом?
Вся жизнь - спекуляция. Дух спекуляции родился вместе с человеком".
Б. Барух. Моя собственная история



  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе

Раздел не найден.


  • Rambler's Top100