РЦБ.RU

События международной инфраструктуры

Декабрь 2012

DTCC снижает риски при обработке сделок с инструментами денежного рынка

Депозитарно-трастовая и клиринговая компания (DTCC) объявила о внесении изменений в систему расчетов по сделкам с инструментами денежного рынка с целью повышения эффективности, оптимизации внутридневной финализации расчетов и дальнейшего сокращения кредитного риска и риска ликвидности на денежном рынке.

DTCC планирует с помощью своего депозитария DTC оптимизировать расчетные модели и устранить риски, возникающие в результате отмены сделок в течение дня. Внедряемые изменения подлежат регулярному обновлению.

«Совершенствование системы обработки сделок с инструментами денежного рынка способствовало росту их объема, — отметила Сьюзан Косгроув, Управляющий директор DTCC по расчетам и обслуживанию активов. — Следующим этапом развития будет не только снижение рисков и оптимизация внутридневной финализации, но и внедрение новой системы для обеспечения эффективности расчетов для DTC и его депонентов».

В 2012 г. DTCC в сотрудничестве с Ассоциацией участников фондового и финансового рынков (Securities Industry and Financial Markets Association, SIFMA) разработала новую расчетную модель для исполнения рекомендаций CPSS-IOSCO о том, что «окончательные расчеты должны осуществляться не позднее, чем в день расчетов. В случаях когда это необходимо для снижения рисков, окончательные расчеты должны осуществляться на внутридневной основе или в режиме реального времени».

В соответствии с текущей моделью банки, которые являются эмиссионными и платежными агентами и действуют от лица эмитентов, могут направить в DTC инструкцию об отказе от платежа в случае неполучения финансирования со стороны эмитента. При отказе от платежа DTC отменит все сделки, обработанные для данного эмитента в течение текущего дня.

Новая модель потребует внесения изменений в процедуру отказа от платежа в DTC и в текущую рыночную практику: перед обработкой сделок необходимо будет получить подтверждение о наличии финансирования со стороны эмитента.

По словам С. Косгроув, внедрение новой модели означает появление преимуществ как для DTC, так и для рынка в целом:

• снижение кредитного риска и риска ликвидности, связанных с отменой сделок в течение дня;

• повышение прозрачности финансирования для инвесторов, кастодианов и эмиссионных и платежных агентов;

• сохранение текущих требований ликвидности для депонентов DTC.

www.dtcc.com

BM&FBOVESPA представляет проект по интеграции центров посттрейдинговой обработки

Бразильская биржа BM&FBOVESPA объявила о внедрении нового интеграционного проекта под названием IPN, который предлагает новую систему управления рисками, новые технологии, концепции и решения.

Целью проекта является интеграция четырех клиринговых центров — для сделок с акциями, деривативами, ценными бумагами и иностранной валютой — на основе новой единой платформы с оптимизированной процессинговой архитектурой, обеспечивающей обработку более 10 млн операций в день и оценку рисков в режиме реального времени. Консолидацию клиринговых центров планируется завершить в 2014 г.

Упрощение процесса клиринга путем интеграции позволит повысить операционную эффективность BM&FBOVESPA и значительно снизить операционные риски.

www.thomasmurray.com

Strate переходит на платформу TCS BaNCS для обработки депозитарных операций с фиксированным доходом

Strate, центральный депозитарий ЮАР, вместо используемой в настоящий момент системы UNEXcor перей­дет на новую инфраструктурную платформу — TCS BaNCS. Точная дата перехода пока не назначена. Данное решение позволит Strate применять различные расчетные модели, а также гибкую систему, способную учитывать специфические требования рынка и обеспечивать высокую эффективность расчетов. В соответствии с мировыми тенденциями решение обеспечивает полную поддержку счетов номинального держателя и счетов владельца. Кроме того, в рамках внедрения нового решения будет обеспечено соответствие стандартам ISO.

www.thomasmurray.com



  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе

Раздел не найден.

Актуальные темы    
Екатерина Трофимова
Реализация рейтинговой реформы в России: «импортодополнение», а не «импортозамещение»
Интервью с главой национального Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатериной Трофимовой
Михаил Ханов
Научный метод инвестирования
Интервью с управляющим директором инвестиционной компании «Норд Капитал» Михаилом Хановым
Уран Абдынасыров
Тенденции развития рынка корпоративных ценных бумаг Кыргызской Республики
В статье представлены результаты исследования текущего состояния фондового рынка Кыргызской Республики. На основе анализа статистических данных дана оценка различным аспектам деятельности организованного рынка, рассмотрены основные современные тенденции и перспективные направления развития рынка ценных бумаг Кыргызской Республики
Юрий Голицын
«Побудить Россию осуществить заем» (российские ценные бумаги за рубежом в XIX — начале XX вв.)
Впервые российские ценные бумаги начали обращаться за рубежом во второй половине XVIII в. Таким местом стала Амстердамская биржа, после того как в 1769 г. императрицей Екатериной II в Голландии был размещен первый внешний заем Российской империи
Все публикации →
  • Rambler's Top100