Casual
РЦБ.RU

События международной инфраструктуры

Декабрь 2012

DTCC снижает риски при обработке сделок с инструментами денежного рынка

Депозитарно-трастовая и клиринговая компания (DTCC) объявила о внесении изменений в систему расчетов по сделкам с инструментами денежного рынка с целью повышения эффективности, оптимизации внутридневной финализации расчетов и дальнейшего сокращения кредитного риска и риска ликвидности на денежном рынке.

DTCC планирует с помощью своего депозитария DTC оптимизировать расчетные модели и устранить риски, возникающие в результате отмены сделок в течение дня. Внедряемые изменения подлежат регулярному обновлению.

«Совершенствование системы обработки сделок с инструментами денежного рынка способствовало росту их объема, — отметила Сьюзан Косгроув, Управляющий директор DTCC по расчетам и обслуживанию активов. — Следующим этапом развития будет не только снижение рисков и оптимизация внутридневной финализации, но и внедрение новой системы для обеспечения эффективности расчетов для DTC и его депонентов».

В 2012 г. DTCC в сотрудничестве с Ассоциацией участников фондового и финансового рынков (Securities Industry and Financial Markets Association, SIFMA) разработала новую расчетную модель для исполнения рекомендаций CPSS-IOSCO о том, что «окончательные расчеты должны осуществляться не позднее, чем в день расчетов. В случаях когда это необходимо для снижения рисков, окончательные расчеты должны осуществляться на внутридневной основе или в режиме реального времени».

В соответствии с текущей моделью банки, которые являются эмиссионными и платежными агентами и действуют от лица эмитентов, могут направить в DTC инструкцию об отказе от платежа в случае неполучения финансирования со стороны эмитента. При отказе от платежа DTC отменит все сделки, обработанные для данного эмитента в течение текущего дня.

Новая модель потребует внесения изменений в процедуру отказа от платежа в DTC и в текущую рыночную практику: перед обработкой сделок необходимо будет получить подтверждение о наличии финансирования со стороны эмитента.

По словам С. Косгроув, внедрение новой модели означает появление преимуществ как для DTC, так и для рынка в целом:

• снижение кредитного риска и риска ликвидности, связанных с отменой сделок в течение дня;

• повышение прозрачности финансирования для инвесторов, кастодианов и эмиссионных и платежных агентов;

• сохранение текущих требований ликвидности для депонентов DTC.

www.dtcc.com

BM&FBOVESPA представляет проект по интеграции центров посттрейдинговой обработки

Бразильская биржа BM&FBOVESPA объявила о внедрении нового интеграционного проекта под названием IPN, который предлагает новую систему управления рисками, новые технологии, концепции и решения.

Целью проекта является интеграция четырех клиринговых центров — для сделок с акциями, деривативами, ценными бумагами и иностранной валютой — на основе новой единой платформы с оптимизированной процессинговой архитектурой, обеспечивающей обработку более 10 млн операций в день и оценку рисков в режиме реального времени. Консолидацию клиринговых центров планируется завершить в 2014 г.

Упрощение процесса клиринга путем интеграции позволит повысить операционную эффективность BM&FBOVESPA и значительно снизить операционные риски.

www.thomasmurray.com

Strate переходит на платформу TCS BaNCS для обработки депозитарных операций с фиксированным доходом

Strate, центральный депозитарий ЮАР, вместо используемой в настоящий момент системы UNEXcor перей­дет на новую инфраструктурную платформу — TCS BaNCS. Точная дата перехода пока не назначена. Данное решение позволит Strate применять различные расчетные модели, а также гибкую систему, способную учитывать специфические требования рынка и обеспечивать высокую эффективность расчетов. В соответствии с мировыми тенденциями решение обеспечивает полную поддержку счетов номинального держателя и счетов владельца. Кроме того, в рамках внедрения нового решения будет обеспечено соответствие стандартам ISO.

www.thomasmurray.com



  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе
Актуальные темы    
Александр Ермак
Рынок рублевых облигаций: предварительные итоги 2016 года
В 2016 г. ситуация на рынке рублевых облигаций была неоднозначной: периоды негативной динамики цен сменялись благоприятной конъюнктурой под влиянием целого ряда внешних и внутренних факторов.
Дмитрий Пискулов
Деривативы российских банков в 2016 году
В 2016 г. СРО НФА представила очередной анализ российского рынка производных финансовых инструментов, построенный на основе опроса респондентов из числа крупнейших банков — членов СРО.
Константин Кутейников
Альтернативные инвестиции. Монеты из драгоценных металлов
Выбор объектов инвестирования разнообразен: банковские депозиты, ценные бумаги и деривативы, наличная валюта, драгоценные металлы, антиквариат и недвижимость. Существует ли альтернатива данным видам инвестирования?
Ольга Старовойтова
XBRL — революция или планомерное изменение?
Одной из приоритетных задач Банка России в настоящее время является перевод финансовой, надзорной и статистической отчетности некредитных финансовых организаций на единый стандарт передачи данных в формате XBRL.
Все публикации →
  • Rambler's Top100