Casual
РЦБ.RU

События международной инфраструктуры

Сентябрь 2011

Xtrakter предлагает новый формат отчетности по сделкам с деривативами

Xtrakter, ведущий поставщик данных на рынке капитала, а также услуг по сверке сделок и предоставлению регулятивной отчетности, теперь предоставляет отчетность по сделкам с деривативами для передачи в Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании с использованием нового формата, получившего название Alternative Instrument Identifier (Aii).

В соответствии с Директивой о рынках финансовых инструментов (MiFID) с 13 ноября 2011 г. использование формата Aii для предоставления отчетности по сделкам на всей территории Европы для деривативов, допущенных к торгам на организованных рынках, станет обязательным при предоставлении данных в Управление по финансовому регулированию и надзору.

Использование интерфейса Xtrakter TRAX, который является универсальным решением для предоставления регулятивной отчетности, предлагает клиентам экономически эффективный способ выполнения всех требований к отчетности по сделкам. Платформа TRAX поддерживает как пакетную передачу сообщений, так и передачу в режиме реального времени, поэтому подходит для использования со всеми интеграционными моделями клиентов. В настоящее время TRAX позволяет своим пользователям предоставлять отчетность по сделкам с деривативами в формате Aii нидерландским и французским регуляторам.

Янник Вебер, генеральный директор Xtrakter, прокомментировал: «Наше тесное сотрудничество с клиентами, торговыми ассоциациями и национальными регуляторами позволило совместными усилиями разработать новый формат, общепринятый в индустрии и адаптированный под особенности срочных контрактов. Использование формата Aii существенно сократит операционные риски и позволит клиентам упростить процесс сверки сделок с деривативами. Регуляторы по всему миру стремятся достичь большей прозрачности в отношении деривативов. Формат Aii включает предоставление таких данных, как тип деривативов, место сделки, срок погашения, цена исполнения, а также прочую необходимую информацию».

www.euroclear.com

DTCC и Clearstream подписали соглашение о стратегическом партнерстве по вопросам кредитования и обеспечения

Депозитарно-трастовая и клиринговая компания (DTCC) и Clearstream объявили об установлении стратегического партнерства для развития рынков двусторонних кредитов (известных также как кредитные заявления) и синдицированных кредитов. Clearstream оптимизирует сервис Loan/SERV и сделает его доступным для своих клиентов в первой половине 2012 г. Также предполагается развитие сервиса двусторонних кредитов, который будет построен на базе существующей платформы Loan/SERV и интегрирован в платформу Clearstream по управлению обеспечением.

Сервис Loan/SERV автоматизирует процесс сверки и позволяет банкам-агентам и кредиторам просматривать и сверять синдицированные кредиты на ежедневной основе. В соответствии с условиями стратегического партнерства DTCC и Clearstream будут предоставлять сервис Loan/SERV существующим и потенциальным клиентам в Европе, на Среднем Востоке, в Африке и Азии.

В дополнение к развитию услуги синдицированных кредитов в начале 2012 г. DTCC и Clearstream будут дорабатывать сервис Loan/SERV для деятельности с европейскими двусторонними кредитами. Двусторонние кредиты предполагают наличие только одного заемщика и одного кредитора, в то время как в случае с синдицированными кредитами задействован один заемщик и несколько кредиторов.

Кроме того, одной из задач партнерства станет интеграция будущего модуля двусторонних кредитов в платформу Clearstream для управления обеспечением. Это позволит клиентам Clearstream упростить использование портфолио двусторонних кредитов в качестве обеспечения в соответствующих национальных центральных банках и расширит потенциальный набор типов активов, которые могут быть использованы в качестве обеспечения для межбанковских сделок согласно рекомендациям Европейского совета по РЕПО (European Repo Council).

www.clearstream.com

Итальянский центральный депозитарий Monte Titoli: изменение штрафных санкций за задержку в проведении расчетов

В соответствии с требованиями итальянских регулирующих органов (Национальной комиссии по акционерным обществам и биржам (Consob) и Банка Италии) итальянский центральный депозитарий Monte Titoli пересмотрел политику в отношении неисполнения сделок, уделив особое внимание штрафным санкциям за задержку в проведении расчетов, что позволит предотвратить случаи неисполнения сделок.

Новый механизм наложения штрафных санкций опирается на стоимость чистых коротких позиций для каждого ISIN-кода (в отличие от фиксированной цифры). Штрафные санкции будут рассчитываться в конце дня.

Данная модель является временным решением и впоследствии будет доработана.

Денежные суммы, полученные Monte Titoli, станут ежемесячно распределяться между участниками, которые удерживают длинные позиции (расчеты по которым осуществляются в конце дня), что позволит компенсировать потери участников рынка в результате неисполнения сделок.

www.thomasmurray.com

  • Рейтинг
  • 0
Оставить комментарий
Добавить комментарий анонимно, введите имя:

Введите код с картинки:
Добавить комментарий как авторизованный посетитель: Войти в систему


  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе
Актуальные темы    
Александр Ермак
Рынок рублевых облигаций: предварительные итоги 2016 года
В 2016 г. ситуация на рынке рублевых облигаций была неоднозначной: периоды негативной динамики цен сменялись благоприятной конъюнктурой под влиянием целого ряда внешних и внутренних факторов.
Дмитрий Пискулов
Деривативы российских банков в 2016 году
В 2016 г. СРО НФА представила очередной анализ российского рынка производных финансовых инструментов, построенный на основе опроса респондентов из числа крупнейших банков — членов СРО.
Константин Кутейников
Альтернативные инвестиции. Монеты из драгоценных металлов
Выбор объектов инвестирования разнообразен: банковские депозиты, ценные бумаги и деривативы, наличная валюта, драгоценные металлы, антиквариат и недвижимость. Существует ли альтернатива данным видам инвестирования?
Ольга Старовойтова
XBRL — революция или планомерное изменение?
Одной из приоритетных задач Банка России в настоящее время является перевод финансовой, надзорной и статистической отчетности некредитных финансовых организаций на единый стандарт передачи данных в формате XBRL.
Все публикации →
  • Rambler's Top100