Casual
РЦБ.RU

МОДЕРНИЗАЦИЯ РАСЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ РП ММВБ

Май 2010

Существующая сегодня Система электронных расчетов (СЭР) изначально проектировалась исключительно для осуществления денежных расчетов в рублях по итогам торгов, проводимых на рынках Группы ММВБ. Впоследствии в систему многократно вносились изменения, реализовывался новый функционал, обеспечивающий проведение расчетов на новых рынках Группы ММВБ и по внебиржевым операциям.

СЭР была разработана в конце 1990-х гг. и ни по функционалу, ни по заложенной производительности, ни по использованным техническим решениям уже не может считаться достаточной для обеспечения дальнейшего развития РП ММВБ. Вносимые в СЭР изменения все чаще вступают в конфликт с заложенными в нее принципами реализации функционала и архитектурой системы в целом. Возможности адаптации СЭР становятся все более ограниченными. Назрела необходимость коренной модернизации имеющейся расчетной системы по всем трем направлениям: расширению функционала, созданию современного технологического решения и повышению производительности, надежности и т. п. Проект был одобрен акционерами РП ММВБ и руководством Группы ММВБ и начал реализовываться в 2009 г.

СОВРЕМЕННЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Современные платежные системы бывают двух типов: валовые системы реального времени (Real-Time Gross Settlement, RTGS) и системы на основе взаимозачета, обычно многостороннего (Deffered Net Settlement, DNS).

Системы RTGS обычно применяются для крупных платежей. Основные достоинства этой модели проведения платежей:

• кардинальное сближение времени начала платежа (ввода в систему платежной инструкции) и времени его завершения (собственно финализации проведения расчета), в идеале — мгновенное проведение платежа при попадании в систему платежного поручения;

• атомарность проведения расчетов, т. е. проведение каждого платежа не зависит от наличия (и проведения или непроведения) всех других платежей при условии достаточности средств на счете. Основное назначение таких систем — проведение платежей по сделкам на фондовом рынке, форексные расчеты и итоговые взаимные расчеты клиринговых систем.

Системы DNS применяются в основном для массовых платежей, обычно мелких, но часто сгруппированных. На эти системы приходится основное количество платежей — до 99%, при том что по объему через них зачастую не проходит и трети денежного потока.

В последнее время, начиная с 2000-х гг., получила распространение тенденция создания гибридных систем. Они предоставляют возможность совершать платежи, используя оба механизма. Кроме того, наличие комбинации этих двух подходов к проведению платежей дают возможности, не присутствующие ни в системах RTGS, ни в системах DNS: можно устанавливать встречные двусторонние лимиты, использовать скользящий взаимозачет, выставлять условные и связанные платежи и т. п. Все эти новые функциональные возможности, во-первых, позволяют существенно сократить требования к наличной ликвидности (что характерно для систем DNS), во-вторых, обеспечить прохождение платежей практически в режиме квазиреального времени (основное преимущество систем RTGS). Таким образом, гибридные системы, обеспечивая такой же уровень рисков проведения платежа, что и в системах RTGS, обеспечивают требования к ликвидности на уровне, характерном для систем DNS. Это дает предпосылки для использования гибридных систем в качестве единой платежной системы; необходимость в создании двух отдельных систем, функционирующих по различным регламентам, пропадает. Правда, у такой системы принципиально другие требования к мощности аппаратной платформы, но современные вычислительные средства вполне справляются с этим повышенным объемом работы.

ФУНКЦИИ НОВОЙ РАСЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ

Развитие деятельности РП ММВБ идет в направлении увеличения номенклатуры предоставляемых клиентам услуг. Основными услугами, которые в перспективе должна будет предоставлять своим клиентам РП ММВБ, являются:

• традиционные услуги по проведению денежных расчетов по результатам торгов на рынках Группы ММВБ;

• проведение расчетов по сделкам на внебиржевом рынке с контролем соблюдения принципов «поставка против платежа» (Delivery vs. Payment, DVP) и «платеж против платежа» (Payment vs. Payment, PVP);

• сервисы частной платежной сети — для клиентов, являющихся банковскими организациями и финансовыми компаниями;

• сервисы расчетного агента.

Основой для предоставления этих сервисов станет новая расчетная система, построенная на принципах гибридных платежных систем. Соответственно, все клиенты получат полный перечень функциональных возможностей для осуществления платежей в режиме реального времени на валовой основе, в режиме взаимозачета (один или несколько раз в сутки) и с использованием механизмов, предоставляемых гибридными системами.

Кроме того, будет создана достаточно обширная система документооборота платежными и информационными электронными сообщениями. В частности, платежный документооборот будет строиться на основе V-схемы прохождения платежа. Сами платежи проводятся по принципу FIFO (First In First Out) с учетом приоритетов и условий (для условных и связанных платежей). Участникам платежа будут присылаться дебетовые и кредитовые подтверждения. Клиенты получат возможность видеть свою очередь исходящих платежей и управлять ею посредством исключения платежей или изменения их приоритета.

Сотрудники РП ММВБ получат гибкий функционал нескольких рабочих мест по управлению проведением платежей (контроль объемов внутридневных очередей, механизм разрешений встречных очередей, проведение экстренных платежей с высшим приоритетом, различная статистическая информация о платежной сессии и т. п.), по поиску первичных документов в архиве (при возникновении конфликтных ситуаций), по техническому мониторингу системы и ее администрированию (ведение пользователей и счетов, управление правами доступа и ролевыми функциями, мониторинг активности пользователей и нагрузки на различные уровни приложения).

Создаваемая система полностью соответствует требованиям законодательства Российской Федерации, нормативным документам Банка России — в частности, она будет реализовывать все требования валютного контроля и контроля, отвечающего положениям Закона № 115-ФЗ. Сама система будет построена на основе ведущих мировых стандартов в области расчетных систем: рекомендаций Базеля II, Международной организации регуляторов фондового рынка (CPSS/IOSCO), Международной организации по стандартизации (ISO), Всемирного банка. Электронные сообщения, как платежные, так и информационные, будут защищаться сертифицированными средствами криптозащиты и АСП. Кроме того, предусматривается возможность получать и отправлять электронные документы (платежные и информационные) через систему SWIFT.

Организация частной расчетной сети позволит банкам проводить собственные и клиентские платежи в адрес любого другого банка, являющегося клиентом РП ММВБ, исходя из своих остатков на счетах в РП ММВБ. При этом существенно сократится время проведения платежей. Кроме того, единый операционный день РП ММВБ позволит осуществлять платежи в течение всего этого периода вне зависимости от того, в каком регионе (и часовом поясе) находятся плательщик и получатель. В частности, появится возможность переводить деньги с востока на запад и обратно на ночь (overnight).

Выполнение РП ММВБ функций расчетного агента для своих клиентов и от имени этих клиентов позволит ее клиентам непосредственно (очень быстро и надежно) осуществлять денежные расчеты со всеми другими клиентами РП ММВБ, а также получать от РП ММВБ другие услуги, относящиеся к управлению средствами. Используя платежную инфраструктуру РП ММВБ, ее клиенты смогут гораздо эффективнее осуществлять платежи для участия в торгах на ММВБ, переводы средств в российские и иностранные коммерческие банки, внебиржевые операции, в том числе с привлечением российских и международных депозитариев. В перспективе это должно облегчить этим организациям как доступ к свободным кредитным ресурсам, так и возможность выгодного оперативного размещения свободных денежных средств.

СОВРЕМЕННОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Создаваемая система будет построена с учетом самых современных технологических решений в этой области.

Архитектура ориентирована на бизнес-процессы, т. е. система подстраивается под бизнес, а не бизнес под систему. Бизнес-логика настраивается, а не жестко программируется при создании системы. Сами бизнес-процессы описываются с помощью диаграмм в формате UML, понятных и неспециалистам в ИТ. Создание нового бизнес-процесса (или изменение существующего) происходит путем построения/изменения этой диаграммы. Соответственно, многие бизнес-процессы изменяются или создаются как настройка системы, только небольшое количество изменений может потребовать минимальных доработок в программном коде.

Еще один плюс ориентации на бизнес-процессы заключается в том, что, хотя каждый бизнес-процесс состоит из некоторого количества элементарных действий, система рассматривает его как единое целое. Это позволяет обеспечить целостность финансовой трансакции, т. е. каждый процесс либо исполняется целиком, либо не исполняется вообще.

Возможность легко изменять существующие бизнес-процессы и добавлять новые обеспечивает большую гибкость системы и, соответственно, значительно ускоряет вывод новых продуктов на рынок. Это также облегчит подключение новых рынков и организацию взаимодействия с внешними системами. Кроме того, обеспечивается быстрая реакция на изменения в законодательстве и нормативной базе.

Наглядность описания бизнес-процессов поможет легко проводить реинжиниринг и оптимизацию бизнес-процессов, что в свою очередь позволит уменьшить количество ручных операций, снизить риск человеческого фактора и унифицировать типовые операционные процессы.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК

Модернизация системы электронных расчетов РП ММВБ включает следующие основные изменения:

• замену элементов двухзвенной архитектуры (Compuware Uniface, СУБД Informix) на современное решение с многозвенной, сервис-ориентированной архитектурой;

• миграцию базы данных с СУБД Informix на СУБД Oracle;

• переход к описанию и построению бизнес-логики системы на основе бизнес-процессов (процессно-ориентированная архитектура);

• реинжиниринг существующих бизнес-процессов с целью повышения прозрачности, производительности и надежности.

Многозвенная архитектура новой системы включает в себя уровень данных (база данных Oracle), уровень базовых сервисов (набор дискретных единиц бизнес-логики — сервисов, которые связываются в  бизнес-процессы на уровне исполнения бизнес-процессов), уровень исполнения бизнес-процессов (на котором, в частности, контролируется целостность исполнения бизнес-процесса), интеграционную шину, веб-сервер и различные рабочие места сотрудников и клиентов. Доступ рабочих мест клиентов и сотрудников к сервисам системы предоставляется с использованием современных веб-технологий.

Дискретизация набора сервисов позволяет разнести их на различные аппаратные средства и обеспечить необходимое дублирование. Все это в целом позволяет существенно увеличить надежность функционирования всего комплекса и обеспечить широкий диапазон масштабируемости системы для обеспечения требуемого уровня производительности. Кроме того, это позволяет использовать относительно большое количество вычислительных средств малой мощности вместо небольшого количества мощных компьютеров. Поскольку стоимость вычислительных средств и их сопровождения и поддержки нелинейно растет с увеличением их производительности, такой подход дает существенную экономию как изначально вложенных средств, так и текущих расходов на их содержание в последующем.

Также дискретизация сервисов существенно упрощает задачу тестирования системы и ускоряет процесс изменения и создания новых бизнес-процессов. Это также положительно влияет на повышение надежности работы системы и снижение издержек на ее эксплуатацию.

Переход на Oracle позволяет расширить масштабируемость и функциональность СУБД, что обеспечивает эффективное, надежное и безопасное управление данными.

Организация подключения рабочих и клиентских мест с использованием веб-технологий обеспечивает низкую стоимость эксплуатации системы как для РП ММВБ, так и для ее клиентов.

Использование современных стандартных технологических решений — Oracle, Internet и Intranet — упрощает сопровождение и поддержку системы, а также уменьшает специфические требования к квалификации обслуживающего персонала.

В целом можно констатировать, что создаваемая расчетная система РП ММВБ, предоставляемый ею новый функционал, используемые новые технологические решения — это адекватная поддержка развивающегося бизнеса Группы ММВБ.

  • Рейтинг
  • 0
Оставить комментарий
Добавить комментарий анонимно, введите имя:

Введите код с картинки:
Добавить комментарий как авторизованный посетитель: Войти в систему

Содержание (развернуть содержание)
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ УСЛУГ — НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ В РОССИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА
МОДЕРНИЗАЦИЯ РАСЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ РП ММВБ
РАСЧЕТНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВНЕБИРЖЕВОГО РЫНКА
ОРГАНИЗАЦИЯ РАСЧЕТОВ С ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ПАЯМИ
ОПТИМИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ДЕПОЗИТАРИЯ ПО БИРЖЕВЫМ ОПЕРАЦИЯМ
УСЛУГИ SWIFT ДЛЯ РАСЧЕТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЧТО ОЖИДАЕТ ФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР В РОССИИ?
СДЕЛКИ НА РЫНКЕ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМОВ ЗА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА
РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА: ОБЗОР ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
УЧАСТНИКИ АМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ДЕПОЗИТАРИЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ: КОЛУМБИЯ, ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
Итоги деятельности НДЦ за I квартал 2010 года
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ НДЦ ПРОШЛА V ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВОМУ РЫНКУ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
СОБЫТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе
Актуальные темы    
 Сергей Хестанов
Девальвация — горькое лекарство
Оптимальный курс национальной валюты четко связан со структурой экономики и приоритетами денежно-кредитной политики. Для нынешней российской экономики наиболее логичным (и реалистичным) решением бюджетных проблем является девальвация рубля.
Александр Баранов
Управление рисками НПФов с учетом новых требований Банка России
В III кв. 2016 г. вступили в силу новые требования Банка России по организации системы управления рисками негосударственных пенсионных фондов.
Варвара Артюшенко
Вместе мы — сила
Закон синергии гласит: «Целое больше, нежели сумма отдельных частей».
Сергей Майоров
Применение blockchain для развития биржевых технологий и сервисов
Распространение технологий blockchain и распределенного реестра за первоначальные пределы рынка криптовалют — одна из наиболее дискутируемых тем в современной финансовой индустрии.
Все публикации →
  • Rambler's Top100