Casual
РЦБ.RU

STP и стандарты: эффективные коммуникации

Январь 2008

    Мэтью де Хиринг отвечает в SWIFT за поддержку стандартов в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия и Китай). До этого он работал в крупнейших глобальных кастодианах. Его статья посвящена стандартам при предоставлении финансовых услуг. Стандарты зарегистрированы Международной организацией по стандартизации и известны как стандарты ISO. Представлены аргументы в пользу стандартизации, приведены теоретические аспекты сквозной обработки транзакций, основанной на использовании стандартов, и конкретные примеры, показывающие несомненные преимущества использования стандартов в финансовых институтах.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ СТАНДАРТОВ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ

    В мире без стандартов передачи информации между активными участниками на рынке финансовых инструментов, например денежных средств, казначейских бумаг, ценных бумаг, паев паевых инвестиционных фондов, компания должна изучать, создавать и поддерживать язык передачи данных с каждым из своих контрагентов (или группой контрагентов). Использование локального стандарта, удовлетворяющего потребности группы обслуживаемых пользователей, широко распространено. Но все мы знаем, что развитие единого стандарта для закрытой группы пользователей в одном бизнесе в одной стране - сложное дело. Что будет, если группа пользователей выйдет за пределы своих национальных границ? Последуют переговоры о возможном изменении языка передачи данных, к этому добавятся проблемы перехода с одного локального стандарта на другой и т. д.
    Создание открытых, коллективных, принятых международным сообществом стандартов является решением названных проблем. В этом случае присоединение к группе участников других контрагентов не будет представлять никаких сложностей. Внедрение единого стандарта позволит не зависеть от способа передачи сообщений (используемой сети).
    SWIFT определила свою собственную серию сообщений в традиционной синтаксической структуре FIN. Некоторые из них впоследствии были использованы в стандартах ISO. Первые сообщения по ценным бумагам, внедренные в системе в 1984 г., были результатом совместной разработки SWIFT и ISO: это дало начало стандарту ISO 7775, разработанному с использованием традиционной синтаксической структуры SWIFT FIN.
    Стандарт ISO 15022 (стандарт сообщений по ценным бумагам) может считаться первым шагом на пути более формального и ориентированного на бизнес подхода к разработке поручений, который использует уникальный и четкий список бизнес-элементов, перечисленных в словаре поля данных. Как и в случае со стандартом ISO 7775, стандарт ISO 15002 был принят только на рынке ценных бумаг, тогда как стандарты, используемые на других рынках, обслуживаемых SWIFT, были собственными (т. е. не ISO).
    C UNIFI SWIFT использует ту же методику для новых разработок вне зависимости от рынка, стремясь к прогрессивному трансграничному сближению со скоростью пользователей. Скорость пользователей означает, что для сфер бизнеса, в которых необходимы новые формы поручений, сразу используется стандарт ISO 20022, для тех же областей бизнеса, в которых используются стандарты ISO 15022 или ISO 7775, устанавливается согласованный с пользователями календарь перехода к стандарту ISO 20022.
    Я свободно заменяю термин UNIFI на ISO 20022, потому что, по сути, это одно и то же. Акроним показывает широту стандарта и замах на его универсальность по финансовым услугам, он может использоваться как между традиционными сферами денежных переводов, клиринга и расчетов по ценным бумагам, так и в новых областях для ISO (и SWIFT), таких как торговые услуги, инвестиционные фонды и специфичная структура поручений для голосования по доверенности.

ОТЛИЧИЯ UNIFI ОТ ПРЕДЫДУЩЕГО СТАНДАРТА

    Во-первых, UNIFI является согласованной методикой (см. ниже), которая начинается с процесса разработки и согласования самих бизнес-процессов до разработки сообщений в отдельной синтаксической структуре, которой является XML. Во-вторых, UNIFI - это сама синтаксическая структура сообщения, которая следует из модели и не может быть разработана без согласования бизнес-модели, на которой она основана. В-третьих, это расширение финансового словаря, который стал разрабатываться в рамках стандарта ISO 15022 для рынка ценных бумаг, до полного спектра финансовой деятельности. Данный словарь в открытом доступе (ISO является организацией, устанавливающей открытые стандарты) доступен по адресу: www.iso20022.org.

МЕТОДОЛОГИЯ СТАНДАРТОВ ISO 20022

    Перейдем к более детальному описанию методологии стандартов ISO 20022 (рис. 1). Она включает 3 этапа:
    1. Выстраивается бизнес-модель на базе широкомасштабных консультаций с рынком сначала на высоком уровне, потом на уровне документов с формальными бизнес-требованиями.
    2. Только после этого разрабатываются сообщения - и это очень важно - с точки зрения бизнеса. Это решение - предложенная схема коммуникации плюс смысловые элементы, включенные в коммуникации между участниками.
    3. После согласования бизнес-сообщения генерируют схемы XML (XML является синтаксической структурой для стандарта ISO 20022).
    Однако если пользователи ISO решат изменить синтаксическую структуру с XML на другой язык, переход для них будет безболезненным, так как на уровне модели (2-й шаг) сообщения уже согласованы и зарегистрированы. Следует только нажать кнопку, как показано на рис. 1. Наличие согласованной модели и сообщений предотвращает повторное открытие "ящика Пандоры", что само по себе дает существенный выигрыш по времени.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНДАРТОВ

    Использование стандартов дает преимущество стандартизованных связи и электронного документооборота по сравнению с телефонным сообщением или другой формой человеческого общения. На рис. 2 и 3 сравниваются два национальных стандарта и показано второе преимущество - гармонизированное использование единого международного стандарта, т. е. ISO 15022 в данном случае.
    Кстати, с правой стороны на рис. 3 приведено подтверждение (MT 545 для тех из вас, кто знаком со стандартом ISO 15022). Это опять же демонстрирует преимущества наличия способа сказать: "Хорошо, сделано!" - на том же языке, что и просьба: "Пожалуйста, примите?".

ПРЕИМУЩЕСТВА СКВОЗНОЙ ОБРАБОТКИ ТРАНЗАКЦИЙ

    До прихода в SWIFT я работал в глобальном кастодиане, где возглавлял группу по операционной статистике по доверительному хранению в Европе, Ближнем Востоке и Африке. Тогда нас часто спрашивали: что было главными причинами невозможности использовать сквозную обработку? Для ответа на данный вопрос мы провели анализ, в частности рассмотрели клиентские транзакции за 2 полных месяца, и выявили следующее:

  • из 100 сделок, которые поступили в банк в электронном виде, 20 сделок требуют ручного вмешательства, чтобы пройти через банковскую систему;
  • 7 из этих 20 сделок не могут пройти через банковскую систему по вине клиента, они возвращены клиенту, и банк не очень о них волновался;
  • оставшиеся 13 сделок не могли быть возвращены клиенту;
  • из них 7 сделок, т. е. 1/3 всех сообщений, которые не смогли пройти сквозную обработку, были непригодными из-за несоответствия стандартам ISO 15022.
        Я думаю, что стоимость 1/3 транзакций, не пригодных к сквозной обработке, является весомым аргументом в пользу стандартизации. Также мы просчитали, что при росте объемов сообщений на 80% усилия, потраченные на обработку, при сквозной обработке транзакций увеличиваются незначительно.
        На рис. 4 показано снижение расходов, рассчитанное другим банком (начиная с 200 тыс. поручений в год при 10%-ном ежегодном росте количества поручений и стоимости ручной обработки поручения в 11 евро) и свидетельствующее о том, что преимущества не относятся к определенному банку. Ежегодная прибыль получается из суммы, не потраченной на ручную обработку. Вы можете заметить, что объемы, приведенные здесь, сравнимы с объемом зарождающегося российского рынка инвестиционных фондов.
        Обычно одним из основных аргументов в пользу стандартизации является снижение расходов, как показано в примере, но позитивное значение имеет также экономия времени. Фактически положительный эффект существует на нескольких уровнях (рис. 5 и 6):
  • увеличение времени приема поручений для клиентов, использующих сообщения, соответствующие стандартам;
  • рост бизнеса (доход) и снижение расходов на ручную обработку при привлечении большего числа клиентов к использованию единых стандартов;
  • снижение рисков.
        Разъяснение расчетов по снижению рисков представлено на рис. 6. Хочу подчеркнуть, что консервативные допущения основываются на подверженности риску не более чем на 1 день. Допущения следующие: общее количество поручений в год - 46 200, 1% всех поручений обрабатывается некорректно, средний объем поручения - 25 000 ф. ст.
        Подверженность риску = количество поручений  процент поручений, обработанных некорректно  процент движения рыночной цены  средняя стоимость поручения
        Количество (46 000) сделок в год сопоставимо с объемом российских инвестиционных фондов. И относительно такого объема транзакций подверженность риску на 577 000 ф. ст. - не маленькая сумма!
        Надеюсь, приведенные аргументы достаточно убедительно говорят в пользу применения на финансовом рынке единых стандартов обработки поручений и вообще единых стандартов коммуникации.
        В заключение хочу напомнить, что в апреле 2006 г. между ФСФР России и SWIFT было заключено Соглашение о сотрудничестве в области использования международных стандартов финансовых сообщений участниками российского финансового рынка, а в сентябре 2006 г. подобное соглашение было подписано между ПАРТАД, НАУФОР и РОССВИФТ.
        Е-mail автора: Matthieu.DEHEERING@swift.com

    • Рейтинг
    • 0
    Оставить комментарий
    Добавить комментарий анонимно, введите имя:

    Введите код с картинки:
    Добавить комментарий как авторизованный посетитель: Войти в систему


    • Статьи в открытом доступе
    • Статьи доступны на платной основе
    Актуальные темы    
     Сергей Хестанов
    Девальвация — горькое лекарство
    Оптимальный курс национальной валюты четко связан со структурой экономики и приоритетами денежно-кредитной политики. Для нынешней российской экономики наиболее логичным (и реалистичным) решением бюджетных проблем является девальвация рубля.
    Александр Баранов
    Управление рисками НПФов с учетом новых требований Банка России
    В III кв. 2016 г. вступили в силу новые требования Банка России по организации системы управления рисками негосударственных пенсионных фондов.
    Варвара Артюшенко
    Вместе мы — сила
    Закон синергии гласит: «Целое больше, нежели сумма отдельных частей».
    Сергей Майоров
    Применение blockchain для развития биржевых технологий и сервисов
    Распространение технологий blockchain и распределенного реестра за первоначальные пределы рынка криптовалют — одна из наиболее дискутируемых тем в современной финансовой индустрии.
    Все публикации →
    • Rambler's Top100