Casual
РЦБ.RU

Методика определения рейтингов участников валютного рынка ММВБ

Март 2009

Основания для присвоения Внутреннего рейтинга наименьшей категории

Участнику валютного рынка может быть присвоен Внутренний рейтинг наименьшей категории при выявлении в его деятельности на последнюю отчетную дату одного или нескольких следующих негативных факторов:

  • несвоевременного исполнения участником ва­лютного рынка своих обязательств по итогам клиринга, повлекшее проведение дополнительной сессии;
  • предъявление со стороны ЗАО ММВБ претензий и/или иска к участнику валютного рынка;
  • наличия в распоряжении ЗАО ММВБ существенной негативной информации, свидетельствующей об ухудшении финансового положения участника валютного рынка;
  • наличия на последнюю отчетную дату картотеки неоплаченных расчетных документов и просроченной задолженности по полученным межбанковским кредитам и депозитам;
  • непредставление финансовой отчетности в течение более 10 дней с даты установленной Правилами клиринга;
  • наличие убытков текущего года в размере 20% и более от величины собственных средств (капитала) Участника;
  • систематическое наличие низкого уровня общей финансовой устойчивос­ти — неоднократного достижения значения норматива достаточности капитала (Н1) — 10,1% и менее или его однократное нарушение;
  • неоднократное невыполнение обязательных нормативов: Н2, Н3, Н4, Н6, Н7, Н9.1.;
  • установление Клиринговой организацией (ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр") участнику валютного рынка лимита нетто-операций равным нулю.

При выявлении любого из перечисленных факторов, а также их совокупности и системности повторения, ЗАО ММВБ оставляет за собой право установить участнику валютного рынка наименьший из возможных Внутренних рейтингов или инициировать временное прекращение клирингового обслуживания участника в соответствии с действующими Правилами клиринга.

Оценка показателей деятельности Участников валютного рынка

Оценка деятельности участников валютного рын­ка осуществляется на основе:

  • финансовых показателей:
    • уровень достаточности собственных средств (капитала) (Н1);
    • величина собственных средств (капитала);
    • объем суммарных активов;
    • рентабельность активов (ROA);
    • доля просроченной задолженности в кредитном портфеле;
    • уровень мгновенной ликвидности (Н2);
    • зависимость от рынка МБК;
    • доля средств до востребования в суммарных обязательствах.
  • нефинансовых показателей:
    • уровень международного рейтинга;
    • длительность работы на валютном рынке ММВБ;
    • нарушение сроков расчетов по обязательствам, возникающим из сделок, заключенных на валютном рынке ММВБ.

Показатели, используемые для расчета Внутреннего рейтинга, объединены в следующие группы по направлениям оценки:

  • "Общая финансовая устойчивость";
  • "Эффективность деятельности";
  • "Ликвидность";
  • "Международный рейтинг";
  • "Сотрудничество".

Корректировка Внутреннего рейтинга с учетом экспертной оценки

Экспертная оценка предполагает использование иной, помимо официальной финансовой отчетности, информации об участниках валютного рынка, существенной для определения уровня принимаемого на них кредитного риска по сделкам, заключенным на валютном рынке ММВБ.

Для обеспечения точности экспертной оценки ЗАО ММВБ при необходимости может запрашивать дополнительную информацию у участника валютного рынка, в том числе касающуюся данных, отраженных в его финансовой отчетности.

В случае отказа/непредставления Участником валютного рынка соответствующих разъяснений, предоставленная им финансовая отчетность рассматривается как "информационно непрозрачная", что может служить основанием для наиболее консервативной оценки принимаемого на него кредитного риска.

С учетом информации, использованной для экспертной оценки, Внутренний рейтинг участника валютного рынка может быть скорректирован как в большую, так и в меньшую сторону. Макси­маль­ная величина отклонения Внутреннего рейтинга с учетом экспертной оценки от его расчетной величины определяется Правлением ЗАО ММВБ.

В случае присвоения участнику валютного рын­ка Внутреннего рейтинга наименьшей категории суммарная балльная оценка показателей деятельности такого участника выставляется равной нулю.

Источники информации для определения Внутреннего рейтинга участников валютного рынка

Для определения Внутреннего рейтинга участников валютного рынка предусмотрены следующие источники информации:

  • обязательная финансовая отчетность по РСБУ, предоставляемая участником в соответствии с Правилами клиринга;
  • информация официальных сайтов международных (Standard&Poor`s, Moody`s, Fitch Ratings) и российских рейтинговых агентств ("Националь­ного Рейтингового Агентства");
  • информация официальных сайтов Банка России, Федеральной службы по финансовым рынкам РФ, а также других органов государственного надзора;
  • информация официальных сайтов новостных агентств РБК, Прайм-ТАСС и Финмаркет, информация систем Reuters и Bloomberg, а также информация печатных изданий;
  • информация официальных сайтов саморегулируемых организаций (ПАРТАД, НАУФОР, НФА и др.);
  • информация официальных сайтов Участников;
  • информация об истории сотрудничества с Участником, полученная из внутренних информационных систем организаций Группы ММВБ (активность, длительность сотрудничества, исполнение обязательств);
  • сведения о деловой репутации Участников валютного рынка, полученные от Службы безопасности ЗАО ММВБ.

В состав обязательной финансовой отчетности, используемой для присвоения Внутреннего рейтинга, входит:

  • оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации;
  • информация об обязательных нормативах;
  • расчет собственных средств (капитала);
  • отчет о прибылях и убытках;
  • справка о числовом значении норматива максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6).
  • Рейтинг
  • 0
Оставить комментарий
Добавить комментарий анонимно, введите имя:

Введите код с картинки:
Добавить комментарий как авторизованный посетитель: Войти в систему


  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе
Актуальные темы    
 Сергей Хестанов
Девальвация — горькое лекарство
Оптимальный курс национальной валюты четко связан со структурой экономики и приоритетами денежно-кредитной политики. Для нынешней российской экономики наиболее логичным (и реалистичным) решением бюджетных проблем является девальвация рубля.
Александр Баранов
Управление рисками НПФов с учетом новых требований Банка России
В III кв. 2016 г. вступили в силу новые требования Банка России по организации системы управления рисками негосударственных пенсионных фондов.
Варвара Артюшенко
Вместе мы — сила
Закон синергии гласит: «Целое больше, нежели сумма отдельных частей».
Сергей Майоров
Применение blockchain для развития биржевых технологий и сервисов
Распространение технологий blockchain и распределенного реестра за первоначальные пределы рынка криптовалют — одна из наиболее дискутируемых тем в современной финансовой индустрии.
Все публикации →
  • Rambler's Top100