Casual
РЦБ.RU

Новости группы ММВБ

Январь 2009

Изменены параметры системы управления рисками по долларам США и евро

В связи с продолжающимся ростом волатильности в различных сегментах валютного рынка, по согласованию с Банком России с 26 января 2009 г. установлены следующие значения параметров системы управления рисками:

  • для торгов на ЕТС по долларам США величина предельного отклонения значе­ния курса, указываемого участником тор­гов в заявке, от величины центрального 26 курса по доллару США — ± 3,3%; значение коэффициента К$ — 6,6%; значение коэффициента G$ — 1,5;
  • для торгов на ЕТС по евро величина предельного отклонения значения курса, указываемого участником торгов в заяв­ке, от величины центрального курса по евро — ± 3,3%; значение коэффициента К€ — 6,6%; значение коэффициента G€ — 1,5. В этой связи для проведения операций с 26 января 2009 г. участникам тор­гов необходимо осуществлять предвари­тельное депонирование денежных средств в следующем размере:
  • для инструментов USDRUB_TOD, EURRUB_ TOD — 6,6% от планируемого объема операций;
  • для инструмента USDRUB_TOM, EUR­RUB_TOM — 9,9% от планируемого объе­ма операций.

Лимиты нетто-операций участников Фонда покрытия рисков действуют в ра­нее установленных размерах.

Совет директоров ФБ ММВБ одобрил новые документы, адаптированные к новым требованиям ФСФР о приостановке торгов

Совет директоров Фондовой биржи ММВБ одобрил новые правила торговли, допуска профучастников к торгам, а также правила листинга, адаптированные к новым требованиям Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) о приос­тановке торгов. В соответствии с новой редакцией Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг, вместо использования значений технического индекса приостановка торгов будет производиться исходя из значения фондового индекса. Приостановка происходит только в режиме безадресных торгов акциями. В случае снижения или повышения значения индекса на 15% торги приостанавливаются на один час (если такое событие наступило до 16.00 местного времени), и до окончания теку­щего торгового дня — в случае снижения или роста индекса на 25%. Приостановка торгов по отдельно взятой ценной бумаге предусмотрена только для акций, вклю­ченных в котировальный список "А", а также входящих в формирование рассчи­тываемого фондового индекса. Торги та­кими акциями приостанавливаются на 1час при снижении или повышении теку­щей цены на 20% (если такое событие наступило до 16.00 местного времени), и до окончания текущего торгового дня, если цена бумаги снизилась или выросла на 30%. Документом установлено, что рас­чет текущей цены ценной бумаги произво­дится не реже одного раза в минуту в тече­ние торгового дня. Кроме того, организа­тор торговли, не осуществляющий расчет фондового индекса, должен производить расчет текущей цены по всем ценным бу­магам, допущенным к торгам этим органи­затором торговли. Новый порядок приос­тановки торгов на биржах вступит в силу с 1 марта 2009 г. ФСФР России предписала биржам направить в службу новые прави­ла на утверждение до 15 февраля 2009 г.

Утверждена спецификация фьючерса на Индекс ММВБ в новой редакции

Совет директоров ЗАО "ФБ ММВБ" ут­вердил Спецификацию фьючерса на Ин­декс ММВБ в новой редакции. В новую редакцию Спецификации внесены следу­ющие ключевые изменения:

1. Стоимостной объем контракта уве­личен в пять раз. Теперь объем контракта будет рассчитываться как 100–кратное значение Индекса ММВБ, тогда как в ста­рой версии Спецификации использова­лось 20–кратное значение Индекса.

2. Минимальное изменение цены фьючерса установлено как 0,10 пункта Индекса ММВБ против 0,25 в старой вер­сии Спецификации. С учетом увеличения объема контракта стоимость минималь­ного изменения цены фьючерса будет со­ставлять 10 руб. (5 руб. — в старой вер­сии Спецификации).

Утверждение новой редакции Специ­фикации фьючерса на Индекс ММВБ в новой редакции обусловлено пожелания­ми участников рынка и необходимостью приведения параметров контракта в соот­ветствие с рыночной ситуацией.

Также Совет директоров ЗАО "ФБ ММВБ" утвердил Спецификации поставоч­ных фьючерсов на отдельные акции:

  • на обыкновенные акции ОАО "Газ­пром";
  • на обыкновенные акции ОАО "НК "Лукойл";
  • на обыкновенные акции ОАО "ГМК "Норильский никель";
  • на обыкновенные акции ОАО "НК "Роснефть";
  • на обыкновенные акции ОАО "Сбе­регательный банк РФ";
  • на обыкновенные акции ОАО "Внешторгбанк".

Запуск торгов фьючерсами на отдель­ные акции на срочном рынке ЗАО "ФБ ММВБ" планируется осуществить в рам­ках принципиального расширения набора обращающихся на рынке производных инструментов.

Определен новый состав баз расчета Индекса корпоративных облигаций ММВБ и Индекса муниципальных облигаций ММВБ

По итогам очередного пересмотра баз расчета Индекса корпоративных облига­ций ММВБ (MICEX CBI) и Индекса муници­пальных облигаций ММВБ (MICEX MBI), осуществленного Фондовой биржей ММВБ, с 1 февраля 2009 г. введены в действие базы расчета индексов, дейст­вующие до 30 апреля 2009 г.

В основную базу расчета MICEX CBI включены 19 облигаций 11 эмитентов; в дополнительные базы расчета включены: 11 облигаций 9 эмитентов со сроком до по­гашения/оферты от 1 до 3 лет и 5 облигаций 5 эмитентов со сроком до погашения/офер­ты от 3 до 5 лет. В базу расчета MICEX MBI включены 12 облигаций 7 эмитентов.

В базы расчета Индекса MICEX CBI включаются облигации корпоративных эми­тентов, допущенные к торгам на Фондовой бирже ММВБ, с объемом выпуска не менее 3 млрд руб., и соответствующие следую­щим требованиям по ликвидности: средне­дневной объем сделок превышает 10 млн руб., а число дней, в которые совершались сделки, составляет не менее половины торговых дней квартала. В базу расчета MICEX MBI включаются облигации cубъек­тов Рocсийской Федерации и муниципаль­ных образований, допущенные к торгам на Фондовой бирже ММВБ, с объемом выпуска не менее 1 млрд руб., которые соответствуют следующим требованиям по ликвидности: среднедневной объем сде­лок превышает 10 млн руб., число дней, вкоторые совершались сделки составляет не менее 10 торговых дней квартала.

При включении облигаций в индекс учитываются кредитные рейтинги, присво­енные эмитентам агентствами Standard & Poor’s, Fitch Ratings и Moody’s. Базы расче­та MICEX CBI и MICEX MBI пересматривают­ся 1 раз в 3 месяца. Введение в действие новых баз расчета индекса осуществляет­ся в первый рабочий день февраля, мая, августа и ноября.

  • Рейтинг
  • 0
Оставить комментарий
Добавить комментарий анонимно, введите имя:

Введите код с картинки:
Добавить комментарий как авторизованный посетитель: Войти в систему


  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе
Актуальные темы    
 Сергей Хестанов
Девальвация — горькое лекарство
Оптимальный курс национальной валюты четко связан со структурой экономики и приоритетами денежно-кредитной политики. Для нынешней российской экономики наиболее логичным (и реалистичным) решением бюджетных проблем является девальвация рубля.
Александр Баранов
Управление рисками НПФов с учетом новых требований Банка России
В III кв. 2016 г. вступили в силу новые требования Банка России по организации системы управления рисками негосударственных пенсионных фондов.
Варвара Артюшенко
Вместе мы — сила
Закон синергии гласит: «Целое больше, нежели сумма отдельных частей».
Сергей Майоров
Применение blockchain для развития биржевых технологий и сервисов
Распространение технологий blockchain и распределенного реестра за первоначальные пределы рынка криптовалют — одна из наиболее дискутируемых тем в современной финансовой индустрии.
Все публикации →
  • Rambler's Top100