Casual
РЦБ.RU
  • Версия для печати
  • Скачать .pdf
  • Авторы
  • Байцур Григорий, Начальник Отдела взаимодействия с внешними системами Службы сопровождения ПО клиентов Департамента развития торговых систем ЗАО ММВБ

  • Все статьи автора
  • Агибалов Александр, Начальник Отдела документирования Службы обеспечения качества разработки Департамента развития торговых систем ЗАО ММВБ

  • Все статьи автора

Данные о ходе торгов на рынках ММВБ по протоколу FIX

Ноябрь 2008

ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОД РЫНОЧНЫМИ ДАННЫМИ

Под "данными о ходе торгов" или "рыночными данными" подразумевается информация о финансовых инструментах и их котировках, индексах, а также обезличенная (т. е. без указания сторон сделок) информация о всех сделках, заключенных в ходе торговой сессии.

Потребителям информационных услуг недоступно совершение каких-либо сделок в Торговой системе, поэтому к ним не предъявляются требования как к участникам торгов (членам секций). Кроме того есть возможность подключения и получения рыночных данных существенно большому числу компаний, в том числе прямое подключение зарубежных фирм, не имеющих представительств в России.

Потребителями услуги являются, в первую очередь, информационные агентства, а также компании, занимающиеся аналитикой, рыночным мониторингом, инвестиционным планированием, техническим анализом.

СУЩЕСТВУЮЩИЕ СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ РЫНОЧНЫХ ДАННЫХ

На текущий момент получение данных с рынков Группы ММВБ возможно следующими способами:

1. По подписке с сайта ММВБ или по электронной почте.

Этот способ можно назвать offline-методом, так как получаемые по электронной почте или загружаемые с сайта биржи формализованные файлы формируются только после окончания торговой сессии.

2. Отображение на экране компьютера ситуации на рынках с помощью программы MICEX Web Client.

Это бесплатный продукт Группы ММВБ, доступный для загрузки с сайта биржи (рис. 1). В свободном режиме использования он транслирует данные с рынков ММВБ с 15-минутной задержкой. Оформив подписку, можно получать информацию без задержки со скоростью, максимально приближенной к режиму реального времени. MICEX Web Client получает данные через сеть Интернет от одного из Web-серверов ММВБ, имеющих информационное соединение с Торговой системой.

3. Импорт рыночных данных в продукт собственной разработки с помощью функций MICEX Web Client API — открытого бесплатного интерфейса. Реализующая интерфейс динамическая библиотека и документация для разработчиков может быть свободно доступно с сайта ММВБ.

4. Импорт рыночных данных в продукт собственной разработки через шлюз MICEX Bridge.

Применение "шлюза" MICEX Bridge и его программного интерфейса является в настоящее время наиболее удобным способом работы (рис. 2). При данной схеме подключения потребителю информационных услуг необходимо иметь соединение с выделенной торговой сетью ММВБ. Для гарантированной доставки данных возможно резервирование канала связи. Аналогичная схема подключения с таким же набором программного и аппаратного обеспечения используется участниками торгов.

НОВЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ

В ближайшее время клиентам ММВБ будет доступен еще один способ получения рыночных данных — по международному протоколу FIX. В настоящий момент программно-аппаратный комплекс MICEX FIX Gateway находится на финальной стадии разработки и активно тестируется, а запуск в коммерческую эксплуатацию запланирован на I кв. 2009 г.

ЧТО ТАКОЕ FIX

Протокол FIX (Financial Information eXchange) был создан в 1992 г. для передачи информации о торговле акциями между компаниями Fidelity Investments и Salomon Brothers. В настоящее время он де-факто является стандартом в зарубежных торговых приложениях для получения рыночных данных и выполнения трейдерами и брокерскими системами активных торговых транзакций. В последние годы поддержка протокола начала внедряться и в программных продуктах российских компаний.

Протокол поддерживается большинством крупнейших банков и разработчиков брокерских систем, а также крупнейшими биржами мира, включая American Stock Exchange, CME, Deutsche Borse, NYMEX, NYSE.

В настоящее время существует шесть версий протокола, различающиеся набором поддерживаемых сообщений, составом передаваемых полей и разновидностями транзакций.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

MICEX FIX Gateway будет поддерживать версии 4.2 и 4.4 протокола FIX — наиболее популярные и охватывающие все поля с данными, передаваемые Торговой системой ММВБ. Опционально будет доступна FAST-компрессия сообщений (FIX Adapted for STreaming) и шифрование PGP-DES-MD5. На первом этапе эксплуатации планируется, что подключение к MICEX FIX Gateway будет возможно только через сеть Интернет.

FIX-клиентам будут доступны следующие функции:

  • установление соединения с авторизацией;
  • восстановление потерянного соединения;
  • запрос списка финансовых инструментов и их описания;
  • запрос данных по любым комбинациям рынка, режима торгов и инструмента;
  • установление подписки на получение рыночных данных;
  • определение состава получаемых по подписке данных;
  • получение снимка (snapshot) состояния рынка на момент подписки;
  • получение снимка состояния рынка и подписка на получение изменений рыночных данных после получения снимка;
  • отмена любой из подписок на получение данных.

Типовой сценарий (рис. 3) работы со шлюзом следующий:

1. Устанавливается TCP/IP соединение c MICEX FIX Gateway.

2. По запросу клиентского приложения MICEX FIX Gateway передает данные о финансовых инструментах.

3. Выполняется подписка на набор получаемых рыночных данных.

4. MICEX FIX Gateway передает текущий снимка состояния рынка (snapshot) для выбранного набора инструментов и их параметров.

5. MICEX FIX Gateway передает обновления рыночных данных клиентскому приложению в соответствии с подпиской.

В отличие от шлюза MICEX Bridge, где обновления данных запрашиваются у Торговой системы клиентским приложением (pull-технология), FIX-шлюз самостоятельно рассылает сообщения об изменениях каждому из клиентов (push-технология) по мере возникновения новых данных в торговой системе. Таким образом все клиенты MICEX FIX Gateway имеют возможность получать рыночные данные с минимальными задержками.

ОСОБЕННОСТИ ПРОТОКОЛА

К преимуществам использования протокола относится, в первую очередь, поддержка его большинством компаний — разработчиков брокерских систем и систем распространения биржевой информации как "общепринятой системы правил передачи рыночных данных" :

  • Существующие программные решения на основе FIX-протокола легко адаптируются для получения информации от нового источника (например, ММВБ).
  • Для ключевых рыночных данных используется единый набор полей, что упрощает объединение информационных потоков от разных рынков в единый поток в соответствии с предпочтениями конечных потребителей информации.
  • Рыночные данные, специфичные для определенного источника (биржи, рынка), могут быть переданы с использованием дополнительных типов полей, без использования других протоколов. Механизмы введения и использования расширений протокола хорошо отработаны в существующих программных продуктах.

Благодаря использованию единого протокола, для адаптации имеющегося ПО FIX-клиента разработчикам достаточно получить список поддерживаемых сообщений и наборов полей FIX, в том числе и полей, специфичных для подключаемого источника рыночной информации. По оценкам специалистов, затраты рабочего времени на адаптацию готового ПО к новому рынку оказываются значительно ниже, чем для разработки решения на основе индивидуального протокола биржи.

В то же время универсальность и простота применения протокола FIX определяют и некоторые особенности его использования для передачи рыночной информации при ограниченной пропускной способности каналов связи:

  • Сообщения FIX по смыслу самой push-технологии передаются немедленно для каждого события в Торговой системе. Из-за необходимости передачи в каждом сообщении информации об отправителе, получателе, времени передачи и другой обязательной для протокола информации размер сообщения об изменении одного параметра по одному инструменту может значительно превышать длину строки со значением передаваемого параметра.
  • Разные реализации FIX-клиентов могут использовать разные способы идентификации финансового инструмента в сообщениях протокола. Включение нескольких одинаковых по смыслу идентификаторов инструмента в сообщения FIX приводит к заметной избыточности передаваемой информации. Для уменьшения сетевого трафика обычной мерой является передача самого компактного для данной биржи идентификатора финансового инструмента в обновлениях рыночных данных и передача всех вариантов идентификации только в снимке состояния (snapshot) и/или в описании финансового инструмента (security definition).
  • Для уменьшения объемов передаваемой информации в сообщениях FIX активно используются определенные в описании форматов сообщений значения отдельных полей: если какое-то из ключевых полей не передается, то клиентское приложение должно использовать его значение по умолчанию. Примером может быть передача информации о режиме торгов по инструменту, только если этот режим отличается от режима нормальных торгов.
  • Для значительного уменьшения сетевого трафика может использоваться FAST-компрессия. Следует иметь в виду, что пока эта технология поддерживается далеко не всеми клиентскими приложениями, поэтому FAST-компрессия часто предлагается как опция.

При разработке MICEX FIX Gateway была проведена оптимизация всех сообщений протокола с учетом указанных выше особенностей, при этом мы старались соблюсти баланс между компактностью и приемлемой сложностью интеграции и интерпретации сообщений FIX клиентским приложением.

Планируется предоставление возможности подключения к тестовому варианту MICEX FIX Gateway всех компаний, заинтересованных в адаптации своих программных средств к получению рыночных данных ММВБ по протоколу FIX. Для такой интеграции будет подготовлено публичное описание поддерживаемых сообщений FIX и соответствия полей протокола FIX полям таблиц Торговой системы ММВБ, а также шаблоны FAST.

В качестве заключения можно отметить, что MICEX FIX Gateway является важным дополнением к набору уже имеющихся вариантов технических решений для получения рыночных данных ММВБ:

  • Соединение по выделенной сети через стандартный шлюз ММВБ по-прежнему может считаться самым надежным способом подключения, но и наиболее затратным по стоимости программно-технических средств.
  • Использование MICEX Web Client / MICEX Web Client API — самое дешевое решение, однако ему присущи задержки в получении информации до 5 сек.
  • Соединение с MICEX FIX Gateway будет являться вариантом получения рыночных данных с потенциально минимальной задержкой и привлекательной ценой владения. Следует иметь в виду, что для полной реализации возможностей этого способа подключения клиентам необходимо высокоскоростное и надежное интернет-соединение.
  • Рейтинг
  • 0
Добавить комментарий
Комментарии (1):
Евгений
13.08.2011 11:57:25
Полезная статья для развития разработки финансового ПО. Чем больше подобных статей и глубже исследован материал статей тем более быстрыми темпами будет происходить накопление технической базы для развития финансовых инструментов для всех видов пользователей.

  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе
Актуальные темы    
 Сергей Хестанов
Девальвация — горькое лекарство
Оптимальный курс национальной валюты четко связан со структурой экономики и приоритетами денежно-кредитной политики. Для нынешней российской экономики наиболее логичным (и реалистичным) решением бюджетных проблем является девальвация рубля.
Александр Баранов
Управление рисками НПФов с учетом новых требований Банка России
В III кв. 2016 г. вступили в силу новые требования Банка России по организации системы управления рисками негосударственных пенсионных фондов.
Варвара Артюшенко
Вместе мы — сила
Закон синергии гласит: «Целое больше, нежели сумма отдельных частей».
Сергей Майоров
Применение blockchain для развития биржевых технологий и сервисов
Распространение технологий blockchain и распределенного реестра за первоначальные пределы рынка криптовалют — одна из наиболее дискутируемых тем в современной финансовой индустрии.
Все публикации →
  • Rambler's Top100