Casual
РЦБ.RU

СМВБ: итоги 2007 года

Апрель 2008

    Основные результаты деятельности торговых секций
    Одним из ведущих направлений деятельности СМВБ в 2007 г. являлась организация торгов иностранными валютами, общий объем операций с которыми на СМВБ достиг 2 998,505 млрд руб., что на 55% больше аналогичного показателя предыдущего года (2006 г. - 1 925,585 млрд руб.). Доля операций с валютами в общем биржевом обороте СМВБ составила в 2007 г. 34,04%.
    Валютные торги на СМВБ в прошедшем году традиционно проводились с инструментами доллар-рубль и евро-рубль как в рамках ЕТС межбанковских валютных бирж на базе торговой системы ММВБ, так и на "обычной" торговой сессии СМВБ в системе лотовых электронных торгов (СЛОТ).
    Оборот площадки ЕТС СМВБ за 2007 г. составил 116 852,314 млн долл. и 826,126 млн евро, или 2 998,097 млрд руб. (2006 г. - 71 183,726 млн долл. и 327,965 млн евро на сумму 1 925,295 млрд руб.). В 2007 г., как и в предыдущем, в структуре валютных операций, проводимых через СМВБ, преобладали сделки СВОП, процент которых в обороте площадки сохранился на уровне 80%.
    В целом по итогам года площадка СМВБ обеспечила около 4% суммарного оборота ЕТС по всем торгуемым инструментам с участием всех российских валютных бирж.
    Общий объем сделок на "обычной" торговой сессии в СЛОТ СМВБ за 2007 г. составил 15,864 млн долл. и 0,226 млн евро на сумму 0,408 млрд руб. (2006 г. - 10,620 млн долл. и 0,1 млн евро, или 0,290 млрд руб.).
    На конец года на СМВБ был зарегистрирован 81 банк - участник валютных торгов.
    В 2007 г. СМВБ приняла активное участие в реализации проекта в рамках группы ММВБ по передаче клиринговых и расчетных функций на биржевом валютном рынке специализированной структуре - АКБ "Национальный Клиринговый Центр" (НКЦ). С конца 2007 г. НКЦ осуществляет централизованный клиринг и выполняет функции контрагента по всем заключаемым на ЕТС сделкам. После запуска проекта СМВБ в числе остальных региональных валютных бирж получила статус регионального представителя ММВБ (как Администратора ЕТС и Технического центра) и НКЦ (как Клирингового центра). Доступ к торгам через СМВБ и клиринговому обслуживанию на новых условиях получили 32 участника.
    В течение года СМВБ обеспечивала своевременные и гарантированные расчеты как самостоятельно, так и через Сибирский расчетный центр (СРЦ) и Расчетную палату (РП) ММВБ. Расчеты по итогам торгов иностранными валютами на СМВБ в 2007 г. проводились через специализированные расчетные счета биржи в долларах США в J.P. Morgan Chase Bank и Bank of New York и в евро в VTB Bank (Deutschland) AG (с использованием системы S.W.I.F.T. и удаленных рабочих мест указанных банков), а также через два рублевых счета - в СРЦ и РП ММВБ. С 10 декабря 2007 г. расчеты по итогам торгов на ЕТС были полностью переведены в НКЦ с использованием счетов НКЦ как в рублях, так и в валюте. Для торгов в рамках "обычной" сессии в СЛОТ СМВБ схема расчетов осталась прежней.
    СМВБ является представителем ММВБ в регионе, обеспечивает технический доступ к торговой системе ММВБ через региональную торговую площадку (РТП). В 2007 г. СМВБ продолжала оказывать услуги по предоставлению доступа к торгам на ММВБ как в Секции государственных ценных бумаг и денежного рынка, так и в Секции срочного рынка (стандартных контрактов).
    Рынок государственных ценных бумаг и денежный рынок на ММВБ в прошедшем году были лидерами роста оборотов. На РТП СМВБ данная секция также показала максимальный прирост за год - общий объем сделок на данных рынках, проводимых через площадку, вырос в 6,5 раза. Доля сделок с инструментами этой секции ММВБ в общем обороте СМВБ за 2007 г. выросла с 1,4 до 5,4%.
    Объем операций региональных участников в Секции государственных ценных бумаг и денежного рынка ММВБ в 2007 г. по ОФЗ и приравненным к ним ценным бумагам, включая сделки РЕПО, вырос почти в 4 раза и составил 207,819 млрд руб. (2006 г. - 53,043 млрд руб.).
    В конце августа прошлого года на денежном рынке ММВБ в дополнение к депозитным операциям Банка России начали заключаться сделки по предоставлению Банком России ломбардных кредитов для кредитных организаций. Первая сделка такого рода была заключена через РТП СМВБ. Объем депозитных и ломбардных операций Банком России, проводимых через СМВБ, в 2007 г. составил 267,913 млрд руб. (2006 г. - 19,683 млрд руб.). Таким образом, был продемонстрирован рекордный рост оборота среди всех торговых секций региональной площадки - в 13,6 раз.
    На конец года 15 банков и финансовых компаний имели статус уполномоченных дилеров рынка государственных ценных бумаг на РТП СМВБ, а также 19 региональных финансовых институтов были аккредитованы для проведения депозитных/ ломбардных операций с Банком России через СМВБ.

    Сибирская межбанковская валютная биржа (СМВБ) учреждена 15 сентября 1992 г. 35 коммерческими банками из 17 городов Сибири. Первые торги по доллару США состоялись 27 ноября того же года.
  • Летом 1994 г. на бирже стартовал проект по организации торгов на региональном рынке ценных бумаг. Торговая система фондовой секции СМВБ была одной из первых систем с техническим доступом к торгам через Интернет.
  • В 1995 г. СМВБ стала первой региональной торговой площадкой рынка государственных ценных бумаг (ГКО/ОФЗ) ММВБ.
  • С 1998 г. биржа предоставляет доступ к рынку акций и корпоративных облигаций ММВБ.
  • В 1999 г. СМВБ совместно с ММВБ и другими валютными биржами страны приступила к проведению валютных торгов на единой торговой сессии (ЕТС) межбанковских валютных бирж.
  • В 2001 г. СМВБ начала предоставлять доступ к торгам на срочном рынке ММВБ

  • С 2002 г. СМВБ выполняет функции регионального представителя Национальной товарной биржи (НТБ) в рамках государственных зерновых интервенций.
  • В 2004 г. СМВБ начала оказывать услуги доступа к участию в депозитных операциях Банка России через систему электронных торгов ММВБ.
        На базе СМВБ организованы и действуют Сибирский филиал Национального депозитарного центра и Небанковская кредитная организация "Сибирский расчетный центр", обеспечивающие депозитарное и расчетное обслуживание участников торгов на СМВБ. В торговых секциях биржи на конец 2007 г. было официально аккредитовано 110 банков и финансовых компаний из 37 городов России. Общий биржевой оборот СМВБ за 2007 г. составил 8 809,093 млрд руб. (2006 г. - 5 146,700 млрд руб.).
  •     Сделки в Секции срочного рынка (стандартных контрактов) ММВБ через РТП СМВБ в 2007 г. не заключались. Но на конец года региональными членами этой секции на СМВБ оставались 12 банков и финансовых компаний.
        В прошлом году СМВБ продолжила выполнение на фондовом рынке ФБ ММВБ функций регионального представителя ММВБ (как Технического и Клирингового центра) и функций ФБ ММВБ (как фондовой биржи). Это направление деятельности стабильно обеспечивает основную долю общего оборота всех торговых секций СМВБ. В 2007 г. она практически не изменилась и составила 60,56%.
        Оборот РТП СМВБ по ценным бумагам, обращающимся на ФБ ММВБ, за 2007 г. вырос на 70% и достиг 5 334,856 млрд руб. (2006 г. - 3 148,382 млрд руб.), что составило более 6% от общего оборота ФБ ММВБ. Количество участников торгов ФБ ММВБ, торгующих через РТП СМВБ, на конец года составило 32 банка и финансовых компаний.
        Депозитарное обслуживание сделок как с государственными, так и с корпоративными ценными бумагами в торговой системе ММВБ и на ФБ ММВБ, заключенных через РТП СМВБ, в прошедшем году осуществлялось посредством взаимодействия с Сибирским филиалом НДЦ. Денежные расчеты по сделкам с государственными ценными бумагами обеспечивал СРЦ, по сделкам с акциями и корпоративными облигациями - РП ММВБ.

        СМВБ - технический центр биржевых рынков
        СМВБ является одним из крупнейших в России центром технического доступа к российским и зарубежным торговым площадкам. Программная платформа QUIK продолжала оставаться основной технологией оказания услуг СМВБ. Клиенты СМВБ используют следующие системные продукты на базе данной платформы:

  • QUIK-Акции - комплекс услуг по предоставлению в пользование программно-аппаратного комплекса, размещенного в Техническом центре СМВБ, для участия в биржевых торгах и предоставления клиентам услуги интернет-трейдинга (обеспечение доступа к торгам на валютном, денежном и срочном рынках ММВБ, на ФБ ММВБ, подключение программно-технических интерфейсов ФБ РТС, ФБ "Санкт-Петербург" и зарубежных площадок);
  • QUIK-ЕТС - использование программно-аппаратного комплекса Технического центра СМВБ для доступа к торгам на биржевом валютном рынке ЕТС;
  • QUIK-Инфо - просмотр хода биржевых торгов на ММВБ, СМВБ и РТС и новостных лент информационных агентств;
  • QUIK-Junior - имитатор биржевых торгов для обучения начинающих интернет-трейдеров и студентов вузов экономической направленности.
        QUIK обеспечивает оказание данных услуг через каналы сети Интернет в режиме on line через 3 вида терминалов: рабочее место QUIK (специальная программа, устанавливаемая на компьютер пользователя), webQUIK (терминал в виде специальной страницы интернет-браузера, не требующий инсталляции, т. н. "тонкий клиент") и PocketQUIK (программа для карманных компьютеров (КПК) класса PocketPC).
        QUIK - наиболее популярная в России система интернет-трейдинга. В 2007 г. для получения информации, обучения и работы через СМВБ систему QUIK использовали около 200 организаций (банки, финансовые компании, предприятия, учебные заведения и пр.), зарегистрировавших в системе более 17 тыс. своих клиентов (конечных пользователей) по всей территории России.
        С 2005 г. технический центр СМВБ с использованием платформы QUIK обеспечивает доступ к торгам на зарубежных биржах через международную систему электронной торговли и управления заявками GL STREAM компании GL TRADE. К концу года количество доступных рынков расширено до 7 - LSE, CME, CBOT, NYSE, NASDAQ, AMEX, Intercontinental Exchange (ICE/IPE).
        В прошедшем году была вдвое увеличена вычислительная мощность технического центра QUIK в Москве. Для улучшения возможностей управления техническим центром была увеличена пропускная способность линий связи с ММВБ и техническим центром СМВБ в Новосибирске.

        Информационные и обучающие услуги, работа с эмитентами
        СМВБ является одним из крупнейших региональных провайдеров информации о ходе торгов на российских биржах и новостных лент информационных агентств. Данные услуги предоставляются посредством информационной системы QUIK-Инфо на основании договоров с российскими биржами и крупнейшими информагентствами.
        Пользователи информационных услуг биржи имеют возможность не только наблюдать за ходом торгов на фондовом, срочном и валютном биржевых рынках, но и применять доступные технические программные приложения для обработки экспортируемых динамических рядов, архивов биржевых данных, истории торгов на графиках.
        Клиентами СМВБ по информационным услугам в прошедшем году являлись более 40 московских и региональных банков и финансовых компаний, а также эмитенты, чьи ценные бумаги обращаются на ФБ ММВБ.
        СМВБ продолжала поддерживать образовательную программу на базе собственной учебной торговой системы QUIK-Junior, используемой школами и вузами в профильных дисциплинах для учебных торгов на биржевых рынках. Основной целью этой деятельности СМВБ является популяризация технологии интернет-трейдинга для работы на российском финансовом рынке.
        Терминалами учебной системы СМВБ бесплатно пользуются 47 средних и высших учебных заведений (преимущественно из регионов Сибири). Кроме того, по просьбе руководства компании "Элемтэ", являющейся социальным партнером Министерства образования и науки Республики Татарстан, СМВБ в марте 2007 г. на безвозмездной основе предоставила 40 рабочих мест системы QUIK-Junior для использования их в рамках Образовательного интернет-портала на базе Республиканского координационного центра при Казанском государственном университете с целью обучения преподавателей школ республики.
        В апреле биржей был проведен 12-й конкурс на звание "Лучший трейдер" на обучающих торговых терминалах QUIK-Junior, в котором приняли участие 292 студента и аспиранта из 8 вузов и 8 городов России. Победители конкурса определялись по 2 номинациям: "Эффективный портфель" и "Лучший вуз" (представители которого суммарно получили наибольший прирост стоимости портфеля).
        Кроме обучения студентов и школьников, СМВБ совместно с компанией "СМВБ-информационные технологии" предоставляет учебный сервис для брокеров и их клиентов для обучения функционалу систем интернет-трейдинга с возможностью совершения активных операций, управления лимитами (для менеджера фирмы), отслеживания клиентского портфеля, вывода данных в системы технического анализа и пр. На конец года учебные терминалы данной системы использовали 16 ведущих брокеров страны.
        За 15 лет своей деятельности СМВБ выработала наиболее эффективные способы взаимодействия со своими клиентами. Так, в целях информирования регионального финансового сообщества о новых услугах, перспективах развития биржевого рынка, а также об изменениях условий работы на финансовом рынке СМВБ ежегодно проводит традиционный семинар для клиентов "Новации на финансовых рынках: регулирование, инфраструктура, инструменты, технологии" с участием представителей Банка России, ММВБ, ФБ ММВБ, НДЦ, СРЦ и компании "СМВБ-Информационные технологии". В 2007 г. в работе такого семинара приняли участие около 100 представителей 45 банков и финансовых компаний из 8 городов региона.
        Относительно новым направлением деятельности СМВБ стала работа биржи по поиску и привлечению на биржевой рынок ценных бумаг региональных эмитентов. В 2000 г. СМВБ по заданию ММВБ уже проводила региональное исследование фондового потенциала Сибири и анкетирование руководителей предприятий крупнейших городов региона. На текущем этапе взаимодействия с эмитентами ставится цель оказания широкого спектра консультационных услуг как на предэмиссионной стадии, так и на этапе поддержки эмитентов, имеющих вторичный рынок ценных бумаг на ФБ ММВБ. Выполнение этой работы основывается на использовании имеющихся контактов с региональными участниками рынка ценных бумаг - клиентами СМВБ, а также представителями органов власти, профессиональными ассоциациями и иными организациями. В настоящий момент идет отработка схемы успешного налаживания взаимодействия с представителями эмитентов Новосибирска и его области, а также готовится задел для выхода к эмитентам в других регионах Сибирского федерального округа.
        Таким образом, СМВБ в 2007 г. - это часть общероссийской биржевой инфраструктуры и развитая высокотехнологичная финансовая группа с диверсифицированной деятельностью, что обеспечивает ей устойчивое положение на рынке биржевых услуг. Кроме того, СМВБ обладает значительным запасом прочности в качестве мощного регионального технического центра, который обеспечивает надежный и относительно дешевый доступ ко всем основным российским биржевым площадкам для региональных участников рынка.

    • Рейтинг
    • 0
    Добавить комментарий
    Комментарии (1):
    Nisae
    30.08.2012 17:00:23
    It's good to get a fresh way of lokonig at it.

    • Статьи в открытом доступе
    • Статьи доступны на платной основе
    Актуальные темы    
     Сергей Хестанов
    Девальвация — горькое лекарство
    Оптимальный курс национальной валюты четко связан со структурой экономики и приоритетами денежно-кредитной политики. Для нынешней российской экономики наиболее логичным (и реалистичным) решением бюджетных проблем является девальвация рубля.
    Александр Баранов
    Управление рисками НПФов с учетом новых требований Банка России
    В III кв. 2016 г. вступили в силу новые требования Банка России по организации системы управления рисками негосударственных пенсионных фондов.
    Варвара Артюшенко
    Вместе мы — сила
    Закон синергии гласит: «Целое больше, нежели сумма отдельных частей».
    Сергей Майоров
    Применение blockchain для развития биржевых технологий и сервисов
    Распространение технологий blockchain и распределенного реестра за первоначальные пределы рынка криптовалют — одна из наиболее дискутируемых тем в современной финансовой индустрии.
    Все публикации →
    • Rambler's Top100