Casual
РЦБ.RU

Открывая новые резервы

Апрель 2008

    Сегодня использование новейших технологий и их постоянное совершенствование стало насущной необходимостью для любой уважающей себя компании независимо от сферы ее деятельности. Особенно актуально это на финансовом рынке. Не может оставаться в стороне от этого процесса и Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ), как единственная в России торговая площадка, где одновременно проводятся торги во всех основных сегментах финансового рынка - валютном, фондовом, срочном и рынке государственного долга.
    С самого начала своей деятельности ММВБ развивалась как высокотехнологичная электронная биржа. Торговля на рынках ММВБ осуществляется путем технического доступа программного обеспечения клиентов (компаний - участников торгов) к программно-техническому комплексу ММВБ (ПТК ММВБ).
    Сегодня подключаемое клиентское программное обеспечение можно разделить на три категории.
    1. Терминалы трейдеров, которые используются профессиональными специалистами, работающими от лица компании - участника торгов, для прямого участия в торгах.
    2. Брокерские системы профессиональных участников рынка, осуществляющие сбор клиентских заявок (включая заявки от физических лиц - клиентов брокерских компаний) и их передачу в Торговую систему ММВБ. К этой категории также относятся системы автоматизированной торговли - так называемые "роботы".
    3. Информационные системы, получающие данные из торговой системы, но не выполняющие торговых операций. К подобным системам относятся системы распространения биржевой информации (информационные вендоры), аналитические системы, бэк-офисы и т. д.
    Для удаленного доступа к сервисам ПТК ММВБ организована выделенная сеть, подключение к которой осуществляют компании - операторы связи: "Эквант", "Голден Телеком", "Реллайн", "Комстар", "Макомнет", "Метроком", "Петерстар". Предоставляемый операторами доступ по выделенной линии является самым надежным, безопасным и высокоскоростным. При всех неоспоримых достоинствах этого способа у него есть одна особенность - ограничение мобильности, т. е. "привязка" к определенной сетевой инфраструктуре и физическому месту размещения клиентского терминала.
    Новые резервы
    Однако рост активности участников торгов (только на Фондовой бирже ММВБ в 2007 г. количество сделок увеличилось до 46,8 млн по сравнению с 35,2 млн в 2006 г.), а также увеличение числа самих участников (в системе торгов Фондовой биржи ММВБ в 2007 г. количество зарегистрированных клиентов возросло на 111%) способствовали значительно возросшей скорости изменения котировок и объему передаваемых данных. Одновременно все более популярными становятся режимы торгов, требующие проведения дополнительных операций после заключения сделки (например, отправки отчета на исполнение).
    В связи с этим ММВБ регулярно пересматривает требования и рекомендации к программно-техническим средствам участников торгов. Обычно изменения требований и рекомендаций производятся по результатам проводящихся каждые 6 мес. нагрузочных испытаний, организуемых Комитетом по технической политике Фондовой Биржи ММВБ. В состав Комитета, созданного в 2005 г., входят представители Группы ММВБ, СПВБ, разработчики трейдинговых систем "СМВБ-ИТ", "Приволжского Финансового Центра", "МФД-ИнфоЦентр", представители финансовых компаний и банков ("Альфа-банка", "Газпромбанка", Сбербанка РФ, "АЛОР-Инвеста", "АТОНа", "Брокеркредитсервиса", "КИТ-Финанса", БД "Открытие" и "Тройки-Диалог").
    Члены Комитета считают, что одним из рекомендуемых аспектов организации технического доступа является резервирование компонентов, в том числе наличие резервных способов подключения.
    Примером, когда подобное резервирование стало востребованным, являются операции РЕПО. Объемы подобных сделок традиционно велики, необходимо своевременно отправлять отчеты на исполнение второй части сделки или на внесение компенсационных взносов, а также может возникнуть потребность ввести заявку для пролонгации сделки РЕПО. На валютном рынке сложилась аналогичная ситуация со сделками СВОП. Очевидно, что в такой обстановке на первый план выходит не столько оперативность обновления рыночных данных на компьютере трейдера, сколько само наличие возможности совершить транзакцию "здесь и сейчас".
    До недавнего времени вопрос резервирования доступа решался заказом дополнительного подключения к выделенной сети ММВБ у одного из сертифицированных операторов связи. Так как практически все участники торгов имеют в своем распоряжении действующую техническую инфраструктуру для работы с сервисами сети Интернет, ММВБ совместно с Комитетом провела анализ возможности использования данной инфраструктуры в дополнительном качестве - как резервный доступ к сервисам ПТК ММВБ. Данный подход предоставляет удаленным участникам возможность существенно повысить надежность работы на рынках ММВБ с минимальными временными и финансовыми издержками. Для реализации этого дополнительного варианта резервирования в рамках ПТК ММВБ была создана система интернет-трейдинга. Особое внимание при разработке технического решения уделялось надежности и безопасности удаленного доступа к системе по сети Интернет.
    Открытое подключение через терминал трейдера
    Уделяя большое внимание обеспечению множественности вариантов организации технического доступа к рынкам, в течение 2007-начале 2008 гг. ММВБ предоставила для участников торгов ряд новых возможностей для осуществления доступа через открытые сети.
    Сегодня подключение к рынкам ММВБ через Интернет возможно с использованием следующих терминалов:

  • MICEX Trade SE (Stock Exchange) - для фондового рынка;
  • MICEX Trade FO (Futures & Options) - для срочного рынка;
  • MICEX Trade Currency - для валютного рынка;
  • MICEX Trade Money - для рынка депозитных и кредитных операций Банка России.
        В ближайшее время планируется запуск терминалов ММВБ для товарного рынка и рынка государственных ценных бумаг - MICEX Trade Commodity и MICEX Trade TI (Treasury Instruments) соответственно.
        Линейка продуктов MICEX Trade разработана и поддерживается специалистами ММВБ, что, естественно, означает их соответствие требованиям биржи к обеспечению безопасности соединения с Торговой системой и выполнению транзакций. При подключении к системе интернет-трейдинга, находящейся в Техническом центре ММВБ, устанавливается безопасное соединение, а отсылаемые трейдером транзакции подписываются цифровой подписью. В работе используется та же электронная цифровая подпись (ЭЦП), которая выдается в рамках системы электронного документооборота ММВБ (рис. 1).
        Мобильное подключение через открытые сети для резервирования технического доступа к рынкам и выполнения активных транзакций предоставляет участникам и целый ряд других возможностей.
        Во-первых, это регистрация внебиржевых сделок, когда не требуется оперативной реакции на изменения котировок.
        Во-вторых, функции терминалов ММВБ по сохранению табличных данных позволяют наладить передачу информации в бэк-офисы участников торгов. Подобный вариант также представляет собой простой способ резервирования канала передачи рыночной информации не только в случае проблем с выделенной сетью, но и при неполадках на шлюзовых серверах. В действующих сегодня версиях терминалов трейдеров сохранение данных из таблиц в файлы различных форматов осуществляется пока в ручном режиме, но в будущих версиях программ функции автоматизированной выгрузки информации для бэк-офисов и аналитических систем будут обязательно внедрены.
        Наконец, подключение терминала трейдера через Интернет предоставляет возможность мониторинга рынка для более широкого круга лиц - сотрудников компаний - участников торгов.
        Таким образом, наличие нового способа подключения, который может осуществляться из любого местонахождения, включая использование общественных беспроводных точек доступа, - это одна из важнейших составляющих в постоянно совершенствуемой технологической инфраструктуре торгов на рынках ММВБ.

        Удаленность не ограничена
        При необходимости подключения к ПТК ММВБ любых внешних программно-технических средств (ВПТС) используется шлюз MICEX Bridge. Архитектурно шлюз состоит из двух компьютеров: с одной стороны, шлюзового сервера, находящегося в торговой сети ММВБ, и с другой - шлюзового клиента, располагающегося в локальной (офисной) сети участника торгов и который работает с предоставляемым ММВБ программным интерфейсом (API).
        Способом соединения шлюзовых компьютеров, отвечающим современным требованиям к безопасности и производительности, является применение аппаратных межсетевых экранов. В подобных конфигурациях удаленность компьютеров друг от друга не ограничена, что позволяет осуществлять подключение шлюзового клиента к шлюзовому серверу через открытые сети, в том числе, через Интернет (рис. 2).
        Схема подключения с использованием межсетевого экрана особо востребована международными клиентами биржи. Сегмент выделенной торговой сети находится, например, в московском офисе, откуда осуществляется выполнение активных транзакций и где установлен шлюзовой сервер. А информация по совершенным сделкам пересылается в зарубежные системы бэк-офиса.
        Помимо установки шлюзового сервера в сегменте выделенной сети ММВБ у участника торгов, возможна его установка в техническом центре ММВБ. В подобной конфигурации обмен информацией между компонентами шлюза дополнительно защищается использованием ЭЦП (рис. 3).
        В качестве резюме можно сказать следующее: открытие подключения к сервисам ПТК ММВБ через Интернет предоставляет дополнительные возможности для всех участников торгов на рынках ММВБ, не зависимо от их активности на рынке, специализации и используемых программных инструментов. Интернет-доступ как резервный способ присутствия на рынках становится немаловажным фактором, оберегающим от убытков при сбое в сетевом оборудовании или канале. Интернет-подключение внешних программно-технических средств позволяет создавать информационную инфраструктуру компании, включающую в себя самые удаленные офисы или филиалы. Наличие способа зарегистрировать внебиржевую сделку через Интернет означает экономию времени. Наконец, самая очевидная возможность - торговля на рынке или мониторинг хода торгов при подключении через любую точку выхода в Интернет с собственного персонального компьютера. А значит, повышение мобильности трейдеров, менеджеров и аналитиков.

        Обновления MICEX Trade SE и MICEX Bridge
        В начале 2008 г. специалистами ММВБ были выпущены обновления двух основных программных продуктов для клиентов, разрабатываемых техническими специалистами ММВБ: терминала участника торгов на фондовом рынке MICEX Trade SE и универсального шлюза для подключения внешних систем MICEX Bridge.
        Функциональные нововведения в терминале MICEX Trade SE состоят в следующем.
        Во-первых, в поддержке режима торгов "Выкуп: адресные заявки" в течение определенного срока сбора заявок. Со стороны участника торгов поддержка выражается в возможности отправлять заявки с флагом "по цене контрагента", которые будут автоматически активированы в день проведения выкупа по инструменту.
        Во-вторых, в поддержке вводимого на фондовом рынке механизма прямых расчетов (так называемого "простого клиринга"), позволяющего отправлять срочные отчеты на исполнение по сделкам в режимах РПС и РЕПО.
        В-третьих, в возможности формировать пакет встречных заявок в режимах РПС и РЕПО.
        С учетом отзывов пользователей были произведены и некоторые доработки интерфейса MICEX Trade SE. Добавлены отключаемые информационные поля в таблицу "Котировки" (сумма лотов, цена последней сделки, оценка и др.). Из таблицы "Котировки" теперь есть возможность снять свои заявки. Финансовые инструменты можно пометить разноцветными метками и проводить по ним сортировку или фильтрацию, что предоставляет возможность гибкой группировки инструментов. Стало возможным включить чередующуюся раскраску строк таблицы с изменяемым шагом. Также можно одновременно открывать несколько "немодальных" копий окна ввода заявки, т. е. открыв окно, можно продолжить работать с основным окном терминала.
        Обновление шлюза MICEX Bridge в первую очередь заключается в добавлении новой версии интерфейса фондового рынка (IFC_Broker13), поддерживающего режим торгов "Выкуп: адресные заявки" и систему простого клиринга. Внедрена компрессия передаваемых данных, позволяющая сократить трафик в выделенной сети в 4-6 раз.
        Также добавлены некоторые дополнительные функции в программный интерфейс шлюза (API): запрос расширенной информации о сервере доступа и Торговой системе, расширенные настройки для работы с электронной цифровой подписью, возможность задать максимальное время поиска серверов доступа.

        Новые технические продукты
        В ближайшее время ожидаются и другие изменения, направленные на совершенствование технологического взаимодействия биржи и клиентов. К примеру, уже во II кв. 2008 г. планируется выпуск нового продукта - MICEX e-Doc Client - клиента системы электронного документооборота ММВБ.
        Этот продукт предназначен для комплексной автоматизации технологических процессов информационного взаимодействия участника торгов и ММВБ. Он разрабатывается в качестве замены эксплуатирующейся в настоящее время программы для подготовки, просмотра и печати документов в системе электронного документооборота (СЭД) ММВБ. Целью создания системы являлось улучшение пользовательского интерфейса программы и реализация дополнительных функциональных возможностей по обмену электронными документами на клиентском рабочем месте.
        MICEX e-Doc Client будет предлагать пользователям интегрированный интерфейс для работы с почтой и с документами, выполненный в стиле традиционных почтовых приложений. В режиме работы с почтой программа позволит выполнять все стандартные операции с электронной корреспонденцией (читать сообщения, отвечать на них, пересылать, работать с приложениями и т. д.), а также расшифровывать подписанные ЭЦП сообщения, проверяя ее подлинность.
        Режим работы с документами визуально похож на работу с электронной почтой, однако вместо писем будут отправленные или полученные в виде приложений документы, а вместо папок почтового ящика - дерево каталогов, структурированное по области действия (по рынку) и по типу документов (выписка из реестра заявок или сделок, различные уведомления и т. п.) (рис. 4, 5).
        Важной особенностью нового продукта является хранение полученных документов в файловой системе в регламентированной структуре директорий, что позволяет внешним приложениям (например, системам бэк-офиса) автономно проверять наличие новых, полученных через систему ЭДО, файлов и обрабатывать их.
        Программа MICEX e-Doc Client может работать в режиме автоматического приема корреспонденции. Она самостоятельно обрабатывает новые письма, проверяет ЭЦП, которой подписаны вложенные файлы, расшифровывает и распаковывает их, определяет область действия и тип документа и сохраняет его в соответствующей папке на диске.

        Особенности организации доступа к торговой системе ММВБ:
        приобретение программного обеспечения (ПО) ММВБ и заключение договоров
        ПО и технологические решения, предлагаемые ММВБ для организации доступа к торгам
        РЫНКИ: Валютный, срочный, ГЦБ, ФБ ММВБ
        Организация технического доступа: приобретение ПО
        1. Выбор типа доступа к сервисам ПТК ММВБ (по выделенной линии или через Интернет)
        2. Выбор ПО (терминал и/или шлюз)
        3. Использование PIX/ASA - рекомендовано для повышения производительности шлюза
        4. Установка собственного сервера доступа (Gateway) - рекомендовано при общем количестве терминалов и шлюзов (на всех рынках) от 10, для улучшения качества работы с клиентами
        5. Подключение к Системе электронных расчетов РП ММВБ (для валютного рынка не требуется)
        6. Подключение к тестовому комплексу ПТК ММВБ и тестирование
        Организация технического доступа
        Шаг 1: Стать участником торгов на выбранном рынке ММВБ
  • предоставление пакета необходимых документов
  • заключение договора о техническом доступе или договора об интегрированном технологическом сервисе (ИТС)
        Шаг 2: Приобретение программного обеспечения
  • заключение лицензионных договоров на использование ПО
  • заключение договора об ЭДО (для работы через Интернет)
  • при необходимости заключение дополнительных соглашений к договорам ИТС (для работы через Интернет)
        Шаг 3: Установка и использование ПО
        Получение дистрибутивов и их установка. При необходимости получение консультаций и поддержки от ММВБ. Подписание Акта о готовности
        Как ознакомиться с возможностями ПО ММВБ
  • Направить по электронной почте запрос
  • Получить демонстрационный дистрибутив и тестовый идентификатор для подключения к тестовому серверу торгов от сотрудников службы поддержки
  • Установить на компьютере, подключенном к закрытой корпоративной сети ММВБ или к Интернет (для терминалов), демонстрационную версию программы
  • Подключиться к тестовому серверу торгов, используя тестовые идентификаторы и при необходимости получив консультации от службы технической поддержки
        Игровой сервер ММВБ
  • возможность для участников торгов на ММВБ тестировать собственные системы и ПО или демонстрировать своим клиентам возможности интернет-трейдинга на Фондовой бирже ММВБ в условиях максимально приближенных к "боевым"
  • все сделки из торговой системы в режиме реального времени, с погрешностью (+/- 1-2 шага цены)
  • задержка по отношению к "боевой" системе - 3 сек.
  • для реализации необходимо наличие шлюза ММВБ
  • Более 20 компаний уже пользуются данным сервисом
    • Рейтинг
    • 0
    Добавить комментарий
    Комментарии (1):
    11.09.2009 12:33:54
    «КАРКАС АВТОНОМНОГО БИРЖЕВОГО ТОРГОВОГО РОБОТА»

    Добрый день уважаемые коллеги трейдеры, инвесторы и люди с активной жизненной позицией.
    В данном разделе мы хотим предложить Вам совершенно новый, простой в понимании и обучении проект создания на своем компьютере автономного биржевого торгового робота.
    Вам наверняка не раз приходило в голову, что надо бы заняться разработкой робота который бы самостоятельно, по заданному алгоритму осуществлял торговлю. Он бы высвободил у Вас кучу времени, забрал бы у Вас кучу головных болей (фиксануть, или еще подождать), но как только Вы заканчиваете мечтать понимаете, что для разработки такого робота нужно быть программистом, а Вы далеки от этого. Ваши желания далеко не мечты и мы сделали то, что Вам нужно.
    Мы представляем программно-консалтинговый пакет автономного биржевого торгового робота на основе связки Quik – Wealth-Lab Developer, со всем необходимым ОБУЧЕНИЕМ, файлами, скриптами, инструкциями. Данный робот работает при любом брокере по любому брокерскому счету.
    Для реализации робота наши эксперты исходили из того, что большинство трейдеров не программисты и нам необходимо разработать наиболее простой вариант робота. И мы его сделали. Вместо того, чтобы самостоятельно разрабатывать какие то системы (которые в итоге клиенты обзовут черным ящиком) мы пошли по другому пути и сделали совершенно открытую и прозрачную систему на основе наиболее распространенных программ Wealt-lab и Quik.
    Wealth-lab это наверно наилучшая программа технического анализа предназначенная для разработки, тестирования и оптимизации торговых стратегий. А Quik один из самых распространенных торговых биржевых терминалов. Связав их мы получили полнофункциональный и совершенно простой автономный биржевой робот.
    Данная связка осуществляет автоматическую пересылку котировочных данных из Quik в Wealth-Lab Developer, который осуществляет расчет торговой системы и выдает торговые сигналы. Эти торговые сигналы автоматически (задержка max 1 сек.) поступают в Quik и реализуются (робот генерирует сделки по рынку). Данный алгоритм предусматривает проверку выставления заявки в Quik, и при отрицательном результате останавливает процесс механической торговой системы, до выяснения причин(не хватает средств на счете, брокер отключил данную бумагу из списка маржинальных и т.д.).
    Отметим что наибольшая ценность данного програмно-консалтингового пакета заключается в обучении, которое имеет три основных направления: обучение работы с используемыми программами, обучение использования автоматизации торговли и обучение создания собственных алгоритмов и механических торговых систем(МТС). Длительность обучения 1 месяц. Направления обучения разностороннее, причем обучение именно тому, что Вас интересует. Консультации оказывает разработчик системы, практикующий трейдер, сотрудник инвестиционной компании, кандидат экономических наук в области моделирования финансовых процессов.
    Обращаем Ваше внимание что продается не готовый робот, а каркас для автоматизации торговли, сам алгоритм(стратегия) совершения сделок не предлагается!!! Торговый алгоритм Вы подбираете для себя самостоятельно, Вы можете либо запрограммировать его (есть очень простые визуальные формы(без языка программирования) в Wealth-Lab для создания алгоритма, а так же мы можем помочь), либо воспользоваться уже разработанными алгоритмами, скриптами (более 100 встроенных в Wealth-Lab).
    Программно-консалтинговый пакет включает в себя:
    1) Консультационную поддержку по установке, настройке и разработке торговых роботов (в разумных пределах, не более месяца);
    2) Руководство на русском языке по установке, настройке и запуску связки Quik – Wealth-Lab Developer;
    3) Скрипты для Wealth-Lab Developer и файлы для Quik, которые отвечают за связку;
    4) Инструкцию на русском языке по работе в Wealth-Lab Developer 4 и Quik;
    5) Информацию по ссылкам в интернете для скачивания необходимого для использования программного обеспечения: Wealth-Lab Developer 4 и Quik;
    6) Подборка информационных материалов по биржевым торговым роботам.

    Дополнительная информация о предлагаемом пакете находится на сайте http://www.robotstock.narod.ru , где также находится видео работы робота с пояснениями.

    Вы, конечно, можете самостоятельно до этого дойти и разработать торгового робота, необходимо время и упорство. Если же время дороже - есть возможность осуществить обучение и отладку робота быстрее.
    Для желающих самостоятельно дойти, рекомендую ознакомиться с полезным видео обучение на нашем сайте WWW.ROBOTSTOCK.NAROD.RU , которое поможет в быстрой форме познать основы работы с Wealth-lab, основы построения торговых алгоритмов и их тестирование.

    Более подробную информацию Вы можете получить по следующим контактам: email: shabalin@bk.ru, ICQ 284-486-248, Skype: aashabalin

    С наилучшими пожеланиями в роботизации наших профитов!

    • Статьи в открытом доступе
    • Статьи доступны на платной основе
    Актуальные темы    
     Сергей Хестанов
    Девальвация — горькое лекарство
    Оптимальный курс национальной валюты четко связан со структурой экономики и приоритетами денежно-кредитной политики. Для нынешней российской экономики наиболее логичным (и реалистичным) решением бюджетных проблем является девальвация рубля.
    Александр Баранов
    Управление рисками НПФов с учетом новых требований Банка России
    В III кв. 2016 г. вступили в силу новые требования Банка России по организации системы управления рисками негосударственных пенсионных фондов.
    Варвара Артюшенко
    Вместе мы — сила
    Закон синергии гласит: «Целое больше, нежели сумма отдельных частей».
    Сергей Майоров
    Применение blockchain для развития биржевых технологий и сервисов
    Распространение технологий blockchain и распределенного реестра за первоначальные пределы рынка криптовалют — одна из наиболее дискутируемых тем в современной финансовой индустрии.
    Все публикации →
    • Rambler's Top100