Casual
РЦБ.RU

Технические основы для начинающего брокера

Октябрь 2006

    С распространением интернет-трейдинга и появлением инвестиционных и брокерских фирм уменьшилось время реакции участников на рыночную ситуацию. Однако использование новых технологий для начинающих брокеров вызывает ряд технических и организационных вопросов, в частности: как быстро и без больших вложений начать торговать на бирже.
    Максимально эффективное в этом отношении решение, проверенное практикой - использовать модель ASP (Aplication Service Providing). Для банка или финансовой компании, которая загнана в жесткие рыночные условия и вынуждена сокращать свои накладные расходы, очень удобным решением является возможность не покупать, а брать в аренду приложения и готовые решения на базе ASP, т. е. использовать элементы IT-инфраструктуры на условиях фиксированной ежемесячной платы. Это позволяет не только четко планировать свой бюджет, но и получать в пользование те же современные технологические решения и популярные приложения, которыми пользуются крупные участники рынка, сделавшие большие инвестиции в развитие своей собственной инфраструктуры. Удаленный доступ к приложениям осуществляется через Интернет или частные сети (VPN).

    С чего начинать?
    Среди наиболее известных и популярных в России торговых площадок наибольший интерес представляет ММВБ. В 2004 г. объем сделок на ММВБ с акциями вырос до 100 млрд долл., что составляет более 80% совокупного оборота ведущих биржевых площадок на российском рынке. Продвижением на рынок интернет-решений и оказанием услуг интернет-трейдинга занимается специально созданный для этой цели Центр информационно-финансовых технологий "И-Сток", который выполняет функции "фронт-офиса" продаж и маркетинга биржи. В настоящее время "И-Сток" также обеспечивает "первую линию" поддержки для нескольких сотен банков и финансовых компаний, подключенных через Интернет к различным рынкам ММВБ.
    Для начала финансовой компании необходимо пройти процедуру приема и стать членом соответствующей Секции ММВБ. Предусмотрена также возможность участия в торгах без прохождения процедуры приема в члены Секции - в секторе Государственных ценных бумаг (для этого вам необходимо обратиться в территориальное управление ЦБ РФ с целью получения статуса дилера на рынке ГКО-ОФЗ).
    После прохождения этой процедуры и получения письма-извещения о приеме ваша организация может приступить к оформлению документов для допуска к торгам. Также необходимо присоединиться к системе электронного документооборота ММВБ (подробную информацию о порядке приема, процедурах допуска, подключения к СЭД, а также необходимые документы можно найти на сайте http://www.micex.ru).

    Как подключиться к торгам?
    Одним из вариантов получения доступа к торгам является организация выделенного канала передачи данных и установки шлюза до торговой системы ММВБ. Другим вариантом является использование модели ASP. Обратившись в "И-Сток", предоставляющий услуги технического доступа к биржевым торговым площадкам и предлагающий аренду систем интернет-трейдинга, вы получите все необходимое для начала торгов, избежав затрат на прокладку выделенного канала, установки шлюза и разработки или покупки системы для интернет-трейдинга.
    Если вы подписали договор на аренду брокерской системы WEB2L? (http:// www.e-stock.ru/solutions/asp4web2l/3/), то специалисты Центра начинают готовить аппаратно-программный комплекс торговой системы WEB2L? для вашей компании. Это занимает около 2 дней (заказывается необходимая конфигурация сервера и шлюза, производится инсталляция и тестирование программного обеспечения и подключение к торговому серверу ММВБ).
    После регистрации вашей фирмы в Торговой системе ММВБ действие договора между Центром информационно-финансовых технологий "И-Сток" и вашей фирмой вступает в силу, и вы становитесь полноправным участником торгов на ММВБ, профессиональным брокером.
    Но если вы являетесь частным инвестором, то принимать участие в торгах на ММВБ вы сможете, обратившись в одну из брокерских компаний.

    Что есть WEB2L??
    В настоящее время на рынке существует определенный набор интернет-решений. Одним из таких примеров является система WEB2L?, которая уже продолжительное время используется клиентами ММВБ и РП ММВБ и зарекомендовала себя как надежное высокопроизводительное и перспективное решение, отвечающее самым жестким требованиям информационной безопасности. Обладая универсальным интерфейсом и надежной технологической платформой, WEB2L? на сегодня обеспечивает доступ нескольким сотням финансовых организаций к самым различным подсистемам i-Банкинга и i-Трейдинга. Для участников рынка интернет-трейдинга система WEB2L? в настоящее время позволяет подключаться к следующим источникам информации: ММВБ (все рынки); РТС (Классические рынки, Газпром); Биржа "Санкт-Петербург" (Корпоративные ценные бумаги, FORTS).
    WEB2L? - это универсальная брокерская система, позволяющая профессиональным участникам финансовых рынков осуществлять торговлю через Интернет. Это решение используется крупнейшими банками, брокерскими и инвестиционными компаниями для обеспечения дополнительных услуг своим клиентам, позволяет принимать заявки клиентов, используя Интернет в качестве коммуникационной среды. Брокеры и их клиенты могут в режиме реального времени получать информацию о ходе торгов на всех рынках ММВБ, выставлять свои котировки, отслеживать состояние своего портфеля и своей денежной позиции, учитывая налоги, взимаемые комиссии ММВБ и брокера (в соответствии с принятой брокером схемой). Взаимодействие посредством Интернета происходит в защищенном режиме с помощью сертифицированных средств криптозащиты. Услугу подключения к электронным биржевым торгам через WEB2L? оказывает только Центр информационно-финансовых технологий "И-Сток".
    Система WEB2L? собирает данные из различных источников и распределяет их по конечным пользователям. Кроме того, WEB2L? позволяет пользователям производить транзакционные запросы к тем источникам данных, которые позволяют это делать. В обычной брокерской конторе для получения информации из различных источников профессиональные брокеры используют всевозможные коммуникационные средства. Например, чтобы обеспечить лучшую цену для клиента, необходимо обзвонить представителей этой брокерской конторы на различных биржах для проверки текущих цен, свериться с аналитическими источниками, чтобы быть уверенным, что затребованные клиентом ценные бумаги не упадут в цене в ближайшие несколько дней, просмотреть различные информационные источники. И это малая часть той работы, которую необходимо выполнить брокеру, чтобы обеспечить надежное обслуживание клиентов. Одним из преимуществ использования WEB2L? является возможность объединения всех вышеупомянутых источников в один хорошо организованный поток данных, что позволит различным пользователям принимать решения быстрее и с меньшими затратами. Более того, этот поток данных может быть надежно перераспределен конечным клиентам, чтобы предоставить им возможность быть в курсе того, что происходит на финансовых рынках, и принимать решения, основываясь на реальном знании.
    С точки зрения конечного пользователя программное обеспечение WEB2L? состоит из двух основных частей: Market Data Hub (MDH) и клиентского программного обеспечения.
    MDH управляет соединениями с различными источниками данных, например торговыми или информационными системами, а также сеансами работы клиентов. MDH контролирует попытки доступа в систему, запросы на предоставление информации и попытки выполнения транзакций. Данные, передаваемые между MDH и рабочими местами клиентов, могут быть зашифрованы и подписаны электронно-цифровой подписью, с использованием различных криптографических пакетов индивидуально для каждого пользователя.
    Клиентское программное обеспечение обеспечивает веб-интерфейс для конечного пользователя. Конечный пользователь имеет возможность видеть оперативную информацию с различных рынков и выполнять транзакции. Настройки системы определяют, должна ли заявка клиента быть подтверждена брокером перед отправкой на рынок для исполнения или нет. В соответствии с правилами регулирования конкретного рынка и индивидуальными требованиями заказчика могут быть реализованы другие модели работы.
    Клиентское программное обеспечение на основе технологии Microsoft ActiveX является Windows-приложением, которое может быть автоматически загружено с веб-сервера и выполнено в среде Microsoft Internet Explorer на любом компьютере.
    Для работы брокерской системы WEB2L? используется высоконадежное аппаратное обеспечение Proliant Blade крупнейшего производителя компьютеров Hewlett-Packard. Использование этой технологии обеспечивает стабильность работы и значительно снижает риски при осуществлении операций брокера. Высочайшая надежность достигается использованием дополнительного оборудования, поддерживающего управление серверами, резервное копирование и восстановление информации. Возможность использования Blade-серверов с резервированием по схеме автоматической замены позволяет даже в случае аппаратного сбоя всего за несколько минут восстановить участие клиента в торгах и тем самым существенно понизить финансовые риски.
    Все оборудование работает на современной технологической площадке ММВБ с единым центром управления и диагностики, имеет резервирование по питанию и сетевым подключениям. Каждой организации - участнику торгов для работы с системой WEB2L? выделяется отдельный, физически независимый Вlade-сервер. Это обеспечивает стабильность работы, гарантированную производительность системы независимо от активности других участников торгов.

  • Рейтинг
  • 0
Добавить комментарий
Комментарии (1):
08.12.2008 19:03:17
очень хорошо

  • Статьи в открытом доступе
  • Статьи доступны на платной основе
Актуальные темы    
 Сергей Хестанов
Девальвация — горькое лекарство
Оптимальный курс национальной валюты четко связан со структурой экономики и приоритетами денежно-кредитной политики. Для нынешней российской экономики наиболее логичным (и реалистичным) решением бюджетных проблем является девальвация рубля.
Александр Баранов
Управление рисками НПФов с учетом новых требований Банка России
В III кв. 2016 г. вступили в силу новые требования Банка России по организации системы управления рисками негосударственных пенсионных фондов.
Варвара Артюшенко
Вместе мы — сила
Закон синергии гласит: «Целое больше, нежели сумма отдельных частей».
Сергей Майоров
Применение blockchain для развития биржевых технологий и сервисов
Распространение технологий blockchain и распределенного реестра за первоначальные пределы рынка криптовалют — одна из наиболее дискутируемых тем в современной финансовой индустрии.
Все публикации →
  • Rambler's Top100