Casual
РЦБ.RU

Информационные технологии в Расчетной палате ММВБ

Сентябрь 2006

    Сегодня невозможно представить деятельность банка, биржи, депозитария и любого другого финансового института без использования современных компьютерных средств и информационных технологий. Это в полной мере относится и к Расчетной палате ММВБ - кредитной организации, которая, выполняя функции Расчетного центра на организованном рынке ценных бумаг, обеспечивает денежные расчеты по сделкам, заключенным на ММВБ.

    При создании Расчетной палаты в области информационных технологий предстояло решить несколько ключевых задач. Наряду со стандартной задачей для кредитных организаций, которая заключается в автоматизации бухгалтерского учета и формирования отчетности перед Расчетной палатой стояла задача создания специализированной расчетной системы, которая была бы интегрирована с программно-техническими комплексами, обеспечивающими торги и клиринг на всех рынках ММВБ, системой внутрибанковского учета и отчетности Расчетной палаты, а также телекоммуникационными каналами взаимодействия с клиентами и Банком России.
    Сами по себе проблемы интеграции разнородных программно-аппаратных комплексов не новы, но, как правило, решаются на уровне прикладных задач.
    Поскольку денежные расчеты по сделкам являются неотъемлемой частью биржевой торговли, то перед Расчетной палатой стояла задача учета специфики функционирования каждого из биржевых рынков (ГЦБ, валютного, фондового, срочного) с одновременным удовлетворением техническим требованиям, предъявляемым ММВБ к вновь создаваемой расчетной системе.
    Московская межбанковская валютная биржа является высокотехнологичной организацией, использующей самые передовые мировые достижения в области программного и аппаратного обеспечения для максимальной автоматизации всех основных процессов. Не удивительно, что требования, предъявленные ММВБ к расчетной системе, были очень высокими.
    Одним из них было условие непрерывного и бесперебойного обеспечения расчетов по операциям клиентов на всех сегментах биржевого рынка в режиме on-line.
    Такая уникальная система - Система электронных расчетов Расчетной палаты ММВБ (СЭР) была разработана и успешно эксплуатируется с марта 1998 г.

    Система электронных расчетов
    В настоящее время с использованием СЭР осуществляется расчетное обслуживание около 600 банков и финансовых компаний из 40 регионов Российской Федерации. Среднее время исполнения платежных документов, введенных в СЭР с удаленных рабочих мест клиентов, составляет 3-5 сек. Функциональные возможности СЭР позволяют оперативно производить адаптацию системы к постоянно изменяющейся нормативной базе в части ведения бухгалтерского учета, в том числе отражения операций на биржевых рынках ММВБ. Обновление версий удаленного рабочего места участников расчетов осуществляется в автоматизированном режиме по команде из центра, а в системе "Интернет-Банк-Клиент" автоматически, что значительно повышает оперативность и качество их сопровождения.
    В системе реализована архитектура "Клиент-Сервер" на базе бизнес-серверов HPrp8420. Серверная часть спроектирована для работы под управлением ОС UNIX с оптимизацией по производительности под систему HP-UX версий 11.11, клиентская часть разработана для платформ Win32 (на основе WinSock). С помощью системных утилит и базовых компонентов систем UNIX, Windows и СУБД Informix были реализованы также многие технические требования к системе, например, режим "горячего" резервирования сервера. Транспортная подсистема разработана на языке C и реализована в виде библиотек.
    Используемый в СЭР Прикладной транспортный протокол (ПТП) обмена по IP-каналам гарантирует бесперебойную связь рабочего места с сервером, автоматически восстанавливая соединение в случае сбоев в канале связи, позволяет прозрачно переключаться на резервный сервер в случае отказа основного.
    Реализация серверной части позволяет надежно принимать и обрабатывать до 1000 входящих соединений одновременно, полностью загружая канал связи и не требуя значительных вычислительных ресурсов на сервере.
    Кроме того, при создании программного обеспечения рабочего места Участника расчетов использовались библиотеки, написанные на языке С++, что обеспечило дружественный интерфейс, эффективную работу и возможность использования ПТП при работе в сети. Их прототипом были аналогичные библиотеки для рабочих мест Торгово-депозитарного комплекса, обеспечившие эффективную работу более 1500 клиентских рабочих мест.
    Гибкость системы обеспечивается за счет структуризации, параметризации и хранения всей основной алгоритмической информации в базах данных - так, например, алгоритм обработки любого документа определяется маршрутом его прохождения через систему, который хранится в соответствующей базе данных. Использование механизма транзакций СУБД Informix обеспечивает устойчивость и контролируемость процесса.
    Система позволяет использовать применяемую схему обмена данными через серверы доступа и за счет этого многократно увеличить объем информации, которой Участники расчетов обмениваются с системой. Вместе с тем при небольшом трафике можно обойтись без отдельных серверов доступа, функции которых сможет взять на себя основной сервер СЭР. Таким образом, обеспечивается возможность проведения расчетов не только Расчетной палатой, но и региональными Расчетными центрами ОРЦБ на единой программно-технической базе.
    Возможность гибко менять соотношение между процессами, работающими с дисковой и с оперативной памятью, помогает сократить время отклика системы в наиболее критичных ситуациях.
    Важным базовым компонентом системы являются также система криптографической защиты информации (СКЗИ) с единым центром регистрации и сертификации, которым является ММВБ. СКЗИ имеет сертификат ФАПСИ. Единые правила и стандарты, принятые в Группе ММВБ, позволили создать систему электронного документооборота, элементом которой является и СЭР.
    Тщательно отработанная система безопасности предусматривает:

  • многоуровневое администрирование (уровень сетевого доступа, системный администратор, администратор баз данных);
  • гибкую систему распределения функций и прав доступа между автоматизированными рабочими местами Расчетной палаты;
  • протоколирование всех действий, совершаемых в СЭР.
        В СЭР основные положения и конкретные особенности порядка бухгалтерского учета и отчетности кредитных организаций, установленные Банком России, интерпретируются в терминах принципов бухучета GAAP. Последовательно реализованы принципы построения Главной книги, не зависящей от конкретного плана счетов и правил их построения, порядка зачисления и списания сумм со счетов и других конкретных деталей учета и отчетности. Обработка данных в системе ведется в терминах документов, а не проводок. При этом схема документооборота и жизненный цикл каждого документа задаются описаниями и могут быть легко перенастроены. В системе, наряду с фактическим остатком по счету, может присутствовать произвольное количество плановых остатков, что позволяет учесть дату валютирования, блокировку средств на счетах и другие особенности, которые могут потребоваться Участнику расчетов.

        Создание условий для эффективной работы клиентов на биржевых рынках
        Платежи клиентов принимаются и направляются в расчетную сеть Банка России как в пакетном режиме по системе Fast-Info 2, так и режиме непрерывной обработки платежей по системе Fast-Info 3, что существенно сокращает время исполнения расчетных документов, а это особенно важно для региональных клиентов. Расчетная палата ММВБ осуществляет взаимодействие с МЦИ при Банке России в части проведения "внешних клиентских платежей" с 10.00 до 21.00 московского временим, при этом клиенты могут направлять расчетные документы для вывода средств из Палаты до 20.30, которые исполняются текущим операционным днем.
        Подавляющее большинство расчетных документов исполняется незамедлительно после поступления в Расчетную палату, и только документы, переданные по телексу обрабатываются автоматизировано с некоторой задержкой, но их количество составляет менее 1% всех принимаемых документов, так как телекс используется клиентами, как правило, в качестве резервного канала связи.
        Отметим, что для взаимодействия с Расчетной палатой клиентам предоставлена возможность использовать любой из применяемых в банковской практике каналов связи - S.W.I.F.T., телекс, системы "Банк-Клиент" и "Интернет-Банк-Клиент".
        Реализован также проект, позволяющий клиентам существенно повысить эффективность управления ликвидностью при работе на финансовых рынках ММВБ, за счет возможности в ходе торгов в режиме реального времени изменять свою денежную позицию на торгах и осуществлять переводы денежных средств между рынками ММВБ. Указанный проект был реализован с использованием системы PIE (о которой будет сказано ниже) и специального программного обеспечения on-line server ММВБ, которые обеспечили возможность интеграции программного обеспечения СЭР и торговой системы.

        Интеграция программно-аппаратных средств
        В процессе расчетов по биржевым сделкам осуществляется постоянный информационный обмен между разнородными программно-аппаратными комплексами Расчетной палаты ММВБ. Поэтому в целях снижения рисков, повышения надежности, управляемости и оперативности процесса обработки информации в Расчетной палате ММВБ создано Единое информационное пространство (ЕИП).
        Сегодня практически все автоматизированные системы РП ММВБ интегрированы в ЕИП и имеют on-line связь со всеми структурами Группы ММВБ: системой головного депозитария НП "Национального депозитарного центра" (СГД) и программно-технического комплекса ЗАО ММВБ (ПТК). Ядром ЕИП Расчетной палаты ММВБ является система PIE (Processware Integration Environment). Посредством PIE осуществляется информационное взаимодействие всех автоматизированных систем. Реализация проекта позволила фактически отказаться от ручной обработки информации, благодаря чему некоторые процессы ускорены более чем на порядок. Появились новые сервисные услуги для клиентов, а информационный обмен между системами стал более прозрачным, поскольку PIE предоставил возможность вести единый центр аудита и мониторинга информационного взаимодействия. Кроме того, PIE позволяет централизованно управлять и, в случае необходимости, изменять форматы данных и бизнес - логику всех информационных потоков РП ММВБ. В большинстве случаев такие изменения могут быть выполнены без применения средств программирования.
        Наиболее критичные ситуации документооборота, которые могут возникать в системе, сопровождаются речевыми сообщениями, что позволяет администратору быстро локализовать и устранить проблему.

        Минимизация технических рисков
        При создании и развитии сложных программно-аппаратных комплексов Расчетная палата ориентируется на технические средства повышенной надежности, производства ведущих мировых компаний. В настоящее время Расчетной палатой используются в основном технические средства одного производителя фирмы Hewlett Packard, что снимает большинство вопросов по совместимости аппаратных и программных средств и обеспечивает удобство их эксплуатации. Такой выбор неслучаен и объясняется необходимостью интеграции различных программно-аппаратных комплексов Расчетной палаты и ММВБ, которая в свое время из тех же соображений отдала предпочтение технике этой фирмы. Исключение составляет терминальный комплекс S.W.I.F.T., который в силу своей специфики оборудован техникой производства IBM. Сервисное обслуживание технических средств, эксплуатируемых в Расчетной палате, осуществляется на основании договоров с производителями, предусматривающих ремонт и обслуживание 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
        С целью снижения технических рисков все центральные программно-аппаратные комплексы имеют пространственно разнесенное резервирование, которое достигается использованием резервного территориально удаленного вычислительного центра ММВБ.
        Все системы в РП ММВБ, имеющие связь с внешними системами, оснащены резервными серверами и имеют в наличии дополнительные альтернативные каналы передачи и приема информации. Высокотехнологичная система хранения и архивирования информации позволяет оперативно восстанавливать работоспособность систем в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.

        Предоставление технических услуг
        Кроме оказания расчетных банковских услуг, РП ММВБ осуществляет деятельность в сфере предоставления участникам финансового рынка технических услуг (аутсорсинга) по двум основным направлениям.
        Первое из них - обеспечение технического доступа удаленных рабочих мест (РМ) к Системе электронных расчетов, которое включает в себя установку и подключение удаленных РМ Системы "Интернет-Банк-Клиент", а также сопровождение программного обеспечения, с учетом изменений законодательной и нормативной базы, а также расширением функциональных возможностей.
        Второе направление связано с оказанием комплекса услуг по подключению клиентов к сети S.W.I.F.T. через терминал Расчетной палаты ММВБ. В настоящее время Расчетная палата предлагает банкам, финансовым компаниям и другим заинтересованным организациям один из вариантов полномасштабной работы в сети S.W.I.F.T. с наименьшими финансовыми затратами. Необходимо отметить, что схема подключения к сети S.W.I.F.T., предлагаемая и реализованная РП ММВБ полностью соответствует регламентным требованиям S.W.I.F.T. и рассматривается ей в качестве одного из способов минимизации затрат пользователей и повышения эффективности работы в сети S.W.I.F.T.

        Перспективы
        В заключение хотелось бы сказать несколько слов о перспективах. Техническая политика Расчетной палаты увязана с планами развития всей Группы ММВБ и направлена на обеспечение расчетов в условиях постоянного увеличения количества клиентов, расчетных операций и выполняемых Палатой функций. Кроме того, динамичное развитие биржевых технологий влечет за собой необходимость совершенствования расчетов на биржевых рынках ММВБ, в том числе путем внедрения новых информационных систем.
        Среди крупных проектов, которые необходимо реализовать хотелось отметить следующие. В конце 2006 - начале 2007 г. планируется провести замену системы внутрибанковского учета и отчетности "Операционный день банка". Затем, в более отдаленной перспективе, предстоит осуществить замену Системы электронных расчетов на более современную, реализованную на СУБД Oracle. В новой системе предполагается реализовать последние мировые достижения в области информационных технологий с целью увеличения производительности, расширения ее функциональных возможностей.

    • Рейтинг
    • 0
    Оставить комментарий
    Добавить комментарий анонимно, введите имя:

    Введите код с картинки:
    Добавить комментарий как авторизованный посетитель: Войти в систему


    • Статьи в открытом доступе
    • Статьи доступны на платной основе
    Актуальные темы    
     Сергей Хестанов
    Девальвация — горькое лекарство
    Оптимальный курс национальной валюты четко связан со структурой экономики и приоритетами денежно-кредитной политики. Для нынешней российской экономики наиболее логичным (и реалистичным) решением бюджетных проблем является девальвация рубля.
    Александр Баранов
    Управление рисками НПФов с учетом новых требований Банка России
    В III кв. 2016 г. вступили в силу новые требования Банка России по организации системы управления рисками негосударственных пенсионных фондов.
    Варвара Артюшенко
    Вместе мы — сила
    Закон синергии гласит: «Целое больше, нежели сумма отдельных частей».
    Сергей Майоров
    Применение blockchain для развития биржевых технологий и сервисов
    Распространение технологий blockchain и распределенного реестра за первоначальные пределы рынка криптовалют — одна из наиболее дискутируемых тем в современной финансовой индустрии.
    Все публикации →
    • Rambler's Top100